richard回答的第一句話是錯的，risk不僅是performance appraisal，還是performance measurement 和performance attibution的部分，答案應(yīng)該是b啊
為什么aum-based fees is lower as asset grow in a rising market
detail 2描述應(yīng)該是reduce imformation assymetric？不是symmetric？
most uesful in style analysis這個題目應(yīng)該怎么寫答案
alternative 1中的描述是不是錯了，因?yàn)閠ype 2 error就是認(rèn)為強(qiáng)的變?nèi)?，弱的變?qiáng)，那這里應(yīng)該是aviod theta
解析是不是錯了，這個題說的是poor security slection，解析為什么計(jì)算asset allocation
North 是moderate to high risk appetite，為什么他是lower risk aversion呢？他不是能承受更高的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好！對于broad market index，可以理解S(style return)=0,但是講義上寫了此時(shí)A (active manager return)也等于0，可以解釋一下為什么嗎？
這道例題，第二問問的是分析師沒有taken的方法啊，沒有taken的方法怎么理解？
為什么根據(jù)curve effect得到的結(jié)論是：LT利率下降，利率曲線變flatter了呢？前面不是說FM超配了LT Bond，預(yù)判是利率下降，但得到的收益是負(fù)的，也就是說利率上升了嗎？
為什么根據(jù)curve effect得到的結(jié)論是：LT利率下降，利率曲線變flatter了呢？前面不是說FM超配了LT Bond，預(yù)判是利率下降，但得到的收益是負(fù)的，也就是說利率上升了嗎？
給一段描述，要求對兩個經(jīng)理的style difference進(jìn)行分析，請問該怎樣分析？原版書或是金程題庫有相關(guān)的例題嗎？
第二題的解答聽不懂在講什么。
第四題,recommendation1,的確在AA和SS上都是正效應(yīng)，但是是由于輕配帶來的，那為什么要推薦增加權(quán)重呢？
這頁講義上call option的描述看不懂
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