老師，請問ACTR等于權(quán)重乘以MCTR，不應(yīng)該是資產(chǎn)i對組合總風險增量的貢獻程度么，為什么是對組合總風險的貢獻程度？根據(jù)圖1，該該資產(chǎn)對總風險增量11.19%的貢獻是0.36%吧？怎么對總風險的貢獻度是0.36%呢，各資產(chǎn)對風險增量的貢獻度加總怎么會是總風險呢？
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精 本來不就是稅后range就比稅前寬啊，有成本嘛，老師講說是稅后波動率比稅前小，所以range寬。
這里波動率大range要寬，跟教材不一致。
這個問題是asset classes should be…h(huán)omogrneous不是是 within a class的問題嗎
模考二第一題 不懂 ，資金 盤子 越大 不就是 代表公司 體量越大 ，那肯定是 內(nèi)部 管理越不好管 啊 ，為啥 C不對
精 這個不是net wealth嗎？
老師請問怎么算是不同的asset class?是說股票，債券，衍生品是不同的資產(chǎn)類別，還是說股票中大盤，中盤，小盤這樣算不同的資產(chǎn)類別？我錯選了A，因為我理解是大盤股，小盤股都是股票，所以是一個asset class,就選錯了
請問可以分別分析一下在經(jīng)濟好和經(jīng)濟不好的情況下， equity， bond，real-estate的表現(xiàn)是怎樣的嗎？比如說表現(xiàn)好應(yīng)該多投資或者少投資方面的？謝謝
對MVO是單期的，goal base的是多期的這個單期多期要怎么理解？比如用MVO我在每個階段做不同的MVO或者做不同的假設(shè)不就是多期了嗎？為什么從方法上就限制了MVO只能是單期的？
AA 百題case2的第一題答案為什么是C？A我感覺也不對呢。
老師您好，corner portfolio的計算權(quán)重的那個題，如果和無風險資產(chǎn)組合算權(quán)重，是不是找相鄰的兩個組合，看哪個sharpe ratio高，然后就選那個，然后算權(quán)重的方法和題目中的方法是一樣的就可以？
為什么要消費期初的百分比不算liability？
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