老師你好，cash position是什么意思？比如Long Positions 80. short Positions90，為什么cash position 等于110
老師好，第八題security lending中，股利還是歸出借方，但是投票權(quán)是在借入方的對吧
老師好，第7題的note5不是加入投資級債券嘛，而且這個組合是跟蹤s&p500的，股債相關性就是低的啊，所以note5應該也沒錯吧
這里這個2464.29是適用于e-mini和普通的標普500future價格嗎？為什么這倆future price一樣呀，還是誰現(xiàn)實中，future price都一樣，只是multiple不一樣呢？
請問可以描述一下return-based和holding-based兩者分別都是怎么進行的嗎？謝謝
請問如果題目里不說exhibit2是return-based的表格，該怎么分辨出return-based和holding-based的呈現(xiàn)形式呢？ 謝謝
第1問，case中提到了factor，是否意味著用量化建模的形式進行選股，因此是optimization。stratified sampling是定性分析，不涉及factors
第2問，表格1中給出的是不加限制條件下的系數(shù)，加上限制條件不就可以得出4個風格的占比進而得到style box嗎？還是說style box只能是holding-based，不存在return-based的做法？
第2問，free rider指的是投資者享受了shareholder engagement帶來的好處嗎？
請問老師，沖刺筆記上說optimization的方法是“對于指數(shù)化投資組合，最小化指數(shù)跟蹤誤差，前提該組合持有50中或更少的成分證券”這里的該組合是指我自己構(gòu)建的組合對吧？
第1問，equal weighted也不需要rebalance吧，所以股票都買同樣數(shù)量就行了
該怎么區(qū)分positive screening和thematic investing呢
narrow limited benchmark 對消極積極有什么影響
老師您好，為什么在主動股票策略當中，基本面投資要比量化方法 rebalancing 更頻繁？
所以第四題真正的考點是BF的moderate與adapt的判斷嗎？因為題干里的avoid？光看正文真的難以區(qū)分選項b和選項c啊
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