金程問(wèn)答
答案的long/shirt怎么那么多負(fù)號(hào)，沒(méi)明白
為何spread duration 用的是effective ，計(jì)算composing E(R)的時(shí)候用的是Mod. D呢？
Z-score三級(jí)會(huì)考嗎？這里怎么和二級(jí)說(shuō)的不一樣，1.8~3之間不是無(wú)法確定會(huì)不會(huì)破產(chǎn)嗎？
公式括號(hào)最后這里搞個(gè)0是啥意思？Excel PV又是啥？
這Rolldown return怎么跟decomposing E(R)的Rolling return一樣？不是統(tǒng)一Rolling Return=Coupon income+rolldown retur？
經(jīng)濟(jì)變好，QM不是變低才對(duì)嗎？為何C?
為何不是A? Receive floating in FC的原因是因?yàn)橥鈬?guó)市場(chǎng)的利率未來(lái)會(huì)漲，只是漲少點(diǎn)而已嗎？
請(qǐng)講解一下
請(qǐng)講解一下
請(qǐng)講一下
這題我是這么理解的對(duì)嗎 我害怕利率上升 那利率上升要使我能獲利 此時(shí)支固定收浮動(dòng)才能獲利 但萬(wàn)一利率下降又不會(huì)產(chǎn)生大損失 所以我一定要 long swaption獲得權(quán)力
請(qǐng)講解下
請(qǐng)講下合成策略的知識(shí)點(diǎn)沒(méi)印象了
沒(méi)get到知識(shí)點(diǎn)在哪里
這題是不是不僅僅計(jì)算出份數(shù)就行還摻雜了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
程寶問(wèn)答
