第一題為何c?
第二題為啥不選b duratipn 7.3 和 目標(biāo)7也差不多,convexity 還更小呢
cds spread大時，cds保費(fèi)價格price是高還是低呢？從這個公式看好像是變低？
第一行公式short risk中的兩個負(fù)號都是咋來的呢
第一行公式short risk中的兩個負(fù)號都是咋來的呢
這兒 老師說在yield curve stable 時要想獲得超額收益很難,要不就加duration 要不就加杠桿,這個說法精準(zhǔn)嗎 是不是要有個預(yù)計收益率曲線變動方向的前提呢
我也不知道寫的是什了東西請講解下
currency is pegged是啥意思呀
老師麻煩講一下這道題，完全沒看懂，謝謝
麻煩老師講一次B C選項，謝謝
老師，CLO tranches are more advantageous than CDO tranches with similar ratings under an economic slowdown scenario.這句話為啥不對呢，CLO,CDO都是啥呀
請問CDS price和upfront payment有什么區(qū)別
麻煩老師講一下這道題，ABC都沒看懂
麻煩老師講一下這道題，首先是題目，怎么判斷是short2 year, buy 10 year, 還是buy 10 year, short 2 year 呢，然后答案咋選呢
麻煩老師講一下這道題，A B為啥不對，C為啥對，謝謝
程寶問答
金程問答