這道題這種計算量會出現(xiàn)在考試中嗎
在CDS里，一般說buy和buyer指的是buy protection，也就是short CDS？
收益率曲線不管是bear steepen還是bear flatten都是賣出久期，同理不管是bull steepen還是bull flatten也都是買入久期，那steepen和flatten還有啥區(qū)別呢，和平行移動也沒啥區(qū)別了呀
這個圖里的解釋怎么看不懂。為什么是spread over MRR
這張表上的都是long option，都是使凸性增加的吧？老師這里講解跟沖刺筆記上不同，老師是從買賣期權(quán)來long 和short 波動率上講的，沖刺筆記是討論convexity，聽上去有些混亂。
老師這里說bear sttepener策略下，應(yīng)該降低duration，最好duration為負數(shù)，duration為負不就是收益率上升，價格也上升，我買入才賺錢啊。為什么老師說duration為負數(shù)，債券下跌，我賺錢？
bear steening不是經(jīng)濟下行，短期利率下降長期上升嗎，為什么老師的圖短期利率還升了？
課后選擇 Case Sydney 第3問的解析中說之前選擇的portfolio是barbell，這個信息是從哪里得到的？對于每個選項的后半句話的不同分類的bond portfolio怎么選出barbell？
百題Case Andres，第3問：pension liability的信息從哪里來的？請標出題目原句
為什么asset的凸性要大于liability才能匹配多期負債？
security lending rate包含lender的債券的coupon嗎？總共包含哪些內(nèi)容
第一題statement1 怎么理解呢？
所以這道題應(yīng)該按照老師講解理解，還是講義理解？
這里的ASW不理解，別人收6%固定，為啥要跟我4%固定換呢？
遞延交稅比獲得資本利得收益還要首先考慮？這兩者不應(yīng)該是取一個balance統(tǒng)籌考慮嗎
程寶問答
金程問答