這個跟credit duration 和static credit curve有什么關(guān)系？看不懂第一行的大標(biāo)題
這個overweight 50m怎么理解??？為何10和15yr的價格變動計算都要用到
答案的long/shirt怎么那么多負(fù)號，沒明白
為何spread duration 用的是effective ，計算composing E(R)的時候用的是Mod. D呢？
Z-score三級會考嗎？這里怎么和二級說的不一樣，1.8~3之間不是無法確定會不會破產(chǎn)嗎？
公式括號最后這里搞個0是啥意思？Excel PV又是啥？
這Rolldown return怎么跟decomposing E(R)的Rolling return一樣？不是統(tǒng)一Rolling Return=Coupon income+rolldown retur？
經(jīng)濟變好，QM不是變低才對嗎？為何C?
為何不是A? Receive floating in FC的原因是因為外國市場的利率未來會漲，只是漲少點而已嗎？
請講解一下
請講解一下
請講一下
這題我是這么理解的對嗎 我害怕利率上升 那利率上升要使我能獲利 此時支固定收浮動才能獲利 但萬一利率下降又不會產(chǎn)生大損失 所以我一定要 long swaption獲得權(quán)力
請講解下
請講下合成策略的知識點沒印象了
程寶問答
金程問答