請問計算管理費和績效的這道題，計提基數(shù)投資款1500萬是怎么確定的？題目里說購買價1500萬，項目改造成本400萬，但沒有說400萬是怎么融資來的，按理說應(yīng)該也是投資款的一部分？
請問這道題的cf3就是第四年初的-15，cf4是第四年末的30嗎，為啥第四年不是凈現(xiàn)金流15
老師好，這里為了證明yield變動對immunization的影響，這個變動幅度100bp 能是其他數(shù)值嗎？要想使免疫組合有效 是只能變動100bp？
老師好 像這種章節(jié)前后不一致的情況 比如說這個 core的部分和這里就不一樣，考試時候各科目都是混在一起的吧，這種怎么區(qū)分用哪一部分的知識解答？
沖刺筆記第49頁，為什么國內(nèi)收益率曲線穩(wěn)定且向上的情況下，收固定支浮動呢？既然收益率上漲，收浮動支固定不是賺得更多嗎？
老師，這里為什么是less downside protection呢
老師好 我想問一下 這個題 這個題的英語句子在上課ppt上是簡化表達(dá)了 就是挑主要數(shù)字羅列了出來 還是考試就這樣出題 這個題我讀了好多遍 我連題都繞不明白 還是第一次遇到這種情況 考試也是這種英語表達(dá)形式嗎？
第一個detail，long short捕捉的是beta吧？不同因子的因子比如SMB，都是系統(tǒng)性風(fēng)險因子beta，alpha是用因子無法解釋的那部分，那么detail1是優(yōu)點，因為信息不對稱性消失，只能追求beta
Bluffing是否用standing order同hidden order都可以？
Spoofing 不是要由最高價格20.47，20.46成交下去才會成交到20.45嗎？為什麼會可以cancel到上面已成交的20.46？,只成交20.45？
老師，第二個式子是不是從第一個公式括號打開得到的，那括號里不是應(yīng)該還有一個“1”嗎？
請問在股票相關(guān)的期權(quán)交易中，in the money call option的隱含波動率和out of money call option的隱含波動率相比，通常哪個更大？
請問risk reversal策略需要買入標(biāo)的資產(chǎn)嗎（long assets），還是只操作option呢（做多OTM call，做空OTM put）？謝謝
表里的spreads是不是具體指calendar spreads? 因為沒有bear/bull的趨勢。這樣理解對嗎？
可以說明一下B選項，折價/溢價/貼水/升水的關(guān)係嗎？為什麼美元是溢價呢？有點混亂，謝謝。
程寶問答
金程問答