如果active return>0，就應(yīng)該是選數(shù)值最小的C？
不理解，根據(jù)題目的分析得出結(jié)論是LT利率上升，圖又畫成LT利率下降，為何自相矛盾？如果是熊平，ST和LT都是利率上升，債券價格都在下降，為何還能說yiled curve effect為正，都虧錢了還正影響？
通常題目問我們selection decisions是不是通常要算SS+II？還是SS就行了？我看有些題的答案給的是SS+II
reading26沖刺筆記
請問第二題的Sharpe ratio的那句話為什么不對呢？ 如果要改的話需要怎么改呢？
type2相比type1更難發(fā)現(xiàn)，但type1需要更擔心，是嗎？
第二題回答結(jié)合交易的特點，如size, direction, urgency等選擇執(zhí)行方式對嗎？
還有個問題，tpye1和tpye2是互為相反數(shù)么
講義中沒有full repricing based的內(nèi)容，這部分是否需要掌握？
nature of the trade具體指什么呢？
spikes in trading volume是什么意思？spike不是代表“阻止”嗎
請問BF中rb指的什么，不是有一個benchmark了嗎，另外BHB中單純用0代替了這個rb如何體現(xiàn)老師所說的不同行業(yè)α重新分配，這里沒聽懂、請解釋一下，基礎(chǔ)班不是聽的他的。
為什么symmetric fee structure with the greatest exposure to bankruptcy
richard回答的第一句話是錯的，risk不僅是performance appraisal，還是performance measurement 和performance attibution的部分，答案應(yīng)該是b啊
老師這題解析里的risk aversion是不是錯了？是不是應(yīng)該是higher risk tolerance呀
程寶問答
金程問答