第四題，closingprice和previousclose的差別是什么呀
case 7里的第5題，這里只關(guān)注了時(shí)間，drardown，那seek higher return呢？比如Alpha，drawdown duration也是21month<3年，同時(shí)CR最高，這個(gè)怎么不行？
19:45，這里算方差 的時(shí)候?yàn)槭裁床皇荖-1？
213頁第一題為什么不是factor？只要是t bill +%就是absolute？index+%就是relative？
checklist related to manager selection
第一項(xiàng)duration effect為負(fù) 說明買長(zhǎng)期債以為長(zhǎng)期r變小卻變大了，第二項(xiàng)curve effect 買長(zhǎng)期債為正 說明長(zhǎng)期r變小了預(yù)測(cè)正確 那么到底長(zhǎng)期r變大變小？沖突了啊
Benchmark 單獨(dú)考 我能明白 但是在IS的計(jì)算中 這個(gè)benchmark指的是decision price還是arrival price？ 比如題目會(huì)不會(huì)讓我們?cè)谟?jì)算is的時(shí)候自己選benchmark然后作為成分放入公式中計(jì)算？
官網(wǎng)題Inflection Capital Case，計(jì)算IS的時(shí)候decision price為什么是79.9呢？
第30題難道不需要考慮capture ratio的問題嗎？為啥只考慮max draw down？
老師，此題算法看不懂，麻煩解釋一下，謝謝
Delay cost應(yīng)該是51500，Trading cost是369800，符號(hào)只是代表方向，所以影響最小的應(yīng)該是Delay cost呀 應(yīng)該選A呀
老師，官網(wǎng)練習(xí)題這里關(guān)于individual risk aversion描述不是很理解，當(dāng)risk appetite high的時(shí)候不應(yīng)該是risk aversion更低么
老師，官網(wǎng)練習(xí)題這一題中 do not expect adverse price movements 難道不是說trade urgency程度高？scheduled的urgency程度不高啊
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 固收評(píng)估中 curve effect會(huì)問flatten還是steeper 那利率降的話有沒有可能是平移下降的 此時(shí)curve effect是正數(shù) 但沒有變flatter或steeper 就這題來說 我可不可以理解為 因?yàn)閐uration effect是負(fù)的 所以表示int整體是上升的 但curve effect代表超配的長(zhǎng)短端的收益 所以只有可能是短期利率上升 長(zhǎng)期利率下降 而并不可能同時(shí)平移下降？
這個(gè)例題老師說 manager bets on interest rate goes down and credits spread goes down 這里我有兩個(gè)問題 第一 他既然覺得利率會(huì)跌 那么credit spread是公司債收益率減去國(guó)債收益率 他既然覺得國(guó)債收益率會(huì)跌 spread怎么還能會(huì)跌呢？ 第二 利率降不是經(jīng)濟(jì)不好的體現(xiàn)嗎 為什么信用質(zhì)量還能變好？
程寶問答
金程問答