金程問(wèn)答
這里B選項(xiàng) 1.為啥要按照6個(gè)月來(lái)算？這里不是說(shuō)進(jìn)入一個(gè)3年的swap么 2.這里相當(dāng)于在GBP上賺了0.45%，在EUR中虧了0.25%，為何是兩個(gè)可以直接相減，不用換算成同一個(gè)貨幣？
第二題的liquidity needs是liquidity requirement嗎？為什么和第三張圖也就是筆記記的缺口的概念不符合呢？
老師這是上一題的答案。熒光筆的部分怎么理解??？
老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于除while life insurance 的其它所有保險(xiǎn)是不是owner, insured, beneificiary 都有可能是同一個(gè)人？比如term life insurance, 重疾險(xiǎn)什么的？
老師你好，這是R32原版書(shū)的內(nèi)容 綠色括號(hào)括出的這一段，講non forfeiture 條款的，和我上課學(xué)到的內(nèi)容有點(diǎn)不一樣，我也看不太懂這段。請(qǐng)老師幫忙解答一下這段的內(nèi)容 謝謝！
R28 第11題 如果按答案中說(shuō)是Set aside一部分 以這一部分而非Total來(lái)最優(yōu)化的話(huà) 那A選項(xiàng)也沒(méi)有說(shuō)明這個(gè)Stated是總體的還是那Set aside的一部分的啊 這道題整個(gè)就是不太理解 謝謝老師解答！
老師，請(qǐng)問(wèn)書(shū)本470頁(yè)第二十二題答案，fiancial captial為什么不包括insurance？insurance和annuity是屬于fiancial capital還是human capital？
老師，請(qǐng)問(wèn)書(shū)本328頁(yè)第二題B答案， Although the annual spending cash flows are not riskless, a risk- free rate should be used to cal-culate the present value of the cash flows as their uncertainty is unrelated to market risk factors that would be priced in a normal asset pricing model, making their beta equal to zero這一段怎么理解？為什么用risk-free rate 就making their beta equal to zero？
老師好請(qǐng)問(wèn)reading23課后題14題為什么用effective duration4.12呢？公式里是modified duration*Δy，所以為什么不用4.92
老師，這個(gè)15題的描述是要構(gòu)造一個(gè)分散化組合，那就應(yīng)該選systematic呀，為什么選discretionary呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么說(shuō)某貨幣利率高，forward rate 出現(xiàn)discount，利率低，就會(huì)出現(xiàn)forward premium?
原版書(shū)客戶(hù)提第15題，請(qǐng)問(wèn)a選項(xiàng)買(mǎi)入并持有這個(gè)策略為什么不如c,選項(xiàng)，他也是受益率曲線(xiàn)穩(wěn)定時(shí)候的一個(gè)策略呀。謝謝。
market oriented 或者core是指什么策略？
casebook288頁(yè)，我想問(wèn)一下immunization的時(shí)候，PV asset和PV liability用的折現(xiàn)率分別是什么？另外，選擇什么樣的債券來(lái)immunize取決于是否滿(mǎn)足immunizatuon的條件，還需要考慮statement1說(shuō)的成本高低的問(wèn)題嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)如何理解圖片第二段話(huà)，即用long futures來(lái)做intra market的carry trade?是指以futures的保證金作為成本，應(yīng)計(jì)利息作為收益嗎？
程寶問(wèn)答
