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R4, example 8, 第5小題的答案沒看明白，請老師幫忙解釋下，截圖第2，3，4句之間的邏輯關(guān)系沒看懂。

第一問，為什么a rise in inflation 對房地產(chǎn)影響不大呢？房地產(chǎn)應(yīng)該在通脹時表現(xiàn)更好。第二問也是對于房地產(chǎn)的解釋不是很明白。

官網(wǎng)economic第12題

請教老師R3example 8 問題a，原本書的答案。1. 請問我對每句答案的理解對嗎；2. 紅字和標(biāo)黃部分理不確定，尤其yield curve flatter。請幫忙詳細(xì)解答，CME是我低分科目，謝

R3課后題第3題，為什選Z國，Y國經(jīng)歷衰退，不是更應(yīng)該調(diào)整它的增長預(yù)期嗎？

能否解釋一下不可能三角是哪三個 以及原因

structural model預(yù)測firm bankruptcy rate, reduced form假設(shè)已知firm bankruptcy rate，對不對？

CEM 百題 Case 5 olli nava scenario Q4

C選項錯在哪 不很理解

請問R=Δ%GDP+Δ%Earning+Δ%P/E+Div%中Δ%GDP可以理解為Δ%Y還是Δ%y呢？另外那個生產(chǎn)函數(shù)里面的Y或者y是real的還是nominal的呢？謝謝

官網(wǎng)Mock題下午題，Question 2 第2小題，答案B是什么意思？未必要用longest history data吧？

cme中，要預(yù)測的是整個股票市場、債券市場的年化收益率對嗎？在沖刺筆記里實例1，這些dividend yield等的預(yù)期是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)以及結(jié)合觀點(diǎn)判斷得出，然后帶入dcf模型算對吧？

原版書 136頁，第3題：What pattern should Grant expect for growth, inflation, and market interest rates if the central bank does not respond to the shock? 如果央行不作為，說明央行還是會維持很高的短期利率。我這么理解錯在哪里呢？

A和B里面，inflation在預(yù)期內(nèi)，是中等期限volnerable，預(yù)期外，長期限volnerable 怎么理解？

精 講下這道題呢？特別是第一個公司