老師，百題這個case的第3題為什么note III bonds的表述是錯的？
復(fù)蘇期的時候為啥 low falling short-term interest rate ,而bond yield bottoming out,這兩者為啥會不同 呢
怎樣理解The key point is that high ex post returns provide a poor estimate of ex ante expected returns.
題目中有什么樣的字眼時，GK模型是需要將s%，P/E%。。。默認(rèn)為零的
老師，R4的例題8考到了the overshooting mechanism，能否給講一下這個概念？
從債券風(fēng)險溢價模型角度，即債券收益率來看，inflation越高，那么期限premium越高，債券的收益率不是應(yīng)該越高嗎？那怎么從價格角度，期限premium越高，價格越低，收益越低？風(fēng)險溢價模型和收益率的關(guān)系相反了，為什么要用風(fēng)險溢價模型來解釋？
Capital mobility
Reading 4第26題是什么意思？
R4原版書例題9
為什么short term rates steeper
st模型計算出來的是risk premium，而不是expected return？
為什么lower inflation， increased short term government rate，current account surplus 是strengthen currency
第二題答案，這樣寫對不對，4.9-3.8=0.9，lower than the 1.5percent
cap rate不是r-g嗎，怎么又變了
老師，請問high-frequency data為什么會造成less precise means？
程寶問答
金程問答