sharp ratio 在ST模型里兩個(gè)SR是不同的？
CME課后題第10題可否這樣回答
老師，c錯(cuò)在哪里
老師我有兩個(gè)式子分不清楚。這兩個(gè)式子都是求股票收益，不懂怎么區(qū)分，考試什么問法用哪個(gè)
49:54 老師您這里說，GGM是永續(xù)持有假設(shè)，so 其衍生出來的GK模型也受永續(xù)持有的現(xiàn)值我覺得這個(gè)不太對(duì)呀。我們都考慮△%PE了，肯定不是永續(xù)持有的呀。如果永續(xù)持有，就不應(yīng)該有PE什么事情呀。
46:47 第一行， 應(yīng)該是Positive(negative) impact with decreasing(increasing) yield吧？
老師好，monetary & fiscal policy mix的表，也就是對(duì)于利率的影響，是影響的長(zhǎng)期的還是短期的呢？理論上這里涉及到fiscal policy，應(yīng)該影響的是長(zhǎng)期的利率，再加上是expected inflation，不知道對(duì)不對(duì)，謝謝
老師，CME的官網(wǎng)?？碱}，這一題說要用longest data history data，太長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)不是更容易涵蓋multiple regime, 進(jìn)而導(dǎo)致nonstationarity嗎？為什么反倒說是assurance of stationarity
請(qǐng)問圖中原版書這句話怎么理解？From a strategic asset allocation perspective, REITs and direct real estate are more comparable than conventional metrics suggest.
Mock 1第4題B題中的government bond yield 為什么是start to decline ，短期利率是上升的，債券的yield 應(yīng)該也是上升的，債券的yield 應(yīng)該在contraction 階段開始下降的
Default free rate是無風(fēng)險(xiǎn)收益率的意思？
16題，選項(xiàng)B和C能詳細(xì)解釋一下嗎？
wuyan 的預(yù)測(cè)過程有data mining bias，說明她的模型預(yù)測(cè)結(jié)果不可靠吧，那Tommanson不愿意低配股票就變得合理了，不是嗎？因?yàn)樾滦畔⒅皇且粋€(gè)不可靠的模型分析出來的結(jié)果
***老師探討本國匯率貶值對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，分為兩種情況：1、本國是美國，本幣貶值，經(jīng)濟(jì)變好；2、本國是發(fā)展中國家，本幣貶值，會(huì)引起恐慌。我的問題是，這里的經(jīng)濟(jì)是誰的經(jīng)濟(jì)，是發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)嗎？美元貶值發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)會(huì)變好，為什么呢？
R4課后題第22題，選項(xiàng)A這個(gè)沒理解？請(qǐng)老師講解下
程寶問答
金程問答