R11第三題A，equity-vs-bonds是什么方法？在書上沒見過??？有公式？謝謝
CME asset allocation 2中，視頻大概從7分鐘開始，將如何通過市場期望推出兩個(gè)資產(chǎn)的協(xié)方差時(shí)，感覺邏輯有一塊缺失了。如圖，我沒太看懂為什么按照視頻中的方法能直接通過藍(lán)色圈中的部分推出下面的Cov，進(jìn)行如視頻中所講解的計(jì)算方法的依據(jù)是什么？（這個(gè)結(jié)果感覺既不是方差的性質(zhì)計(jì)算（如：Cov(x,y) = [X-E(X)]*[Y-E(Y)]），又不像均值方差模型（權(quán)重w<1，而β可以大于1？畢竟回歸方程里沒說β必須小于1）
casebook上答案里這個(gè)taylor rule少加一個(gè)inflation，為什么。
原版書reading9 第14題b選項(xiàng)是什么意思呢？
Case2 第1題 為什么不能選B Behavioral model的本意不就是考慮進(jìn)這些Bias嗎？這些Bias怎么會(huì)limitmodel的應(yīng)用呢
原版書后題p35第五題 我認(rèn)為選a place greater valueon loss than gain
在分割市場的情況下這個(gè)sharp ratio為什么直接用的全球市場的，而不是這個(gè)組合的，雖然題目沒給，是可以默認(rèn)嗎？
為什么按講義說法用selection方法比exhaust方法turnover更高？
第三題0.07為啥不對(duì)
第2問的這3個(gè)technique，首先dividend capture是在股利發(fā)放前買入股利發(fā)放后賣出，它的目的不是為了獲取股價(jià)的upside return，如果獲得股利后不馬上賣出它還叫dividend capture嗎。同理，security lending是由于某些限制導(dǎo)致不能賣出股票所以通過出借股票賺取收入，本質(zhì)也不是為了獲得upside return，而且即便有upside return股票不在賣方手上，也賣不了。所以這三種方法都無法通過upside return獲利吧，本質(zhì)有什么區(qū)別呢
這道題為什么選B不選C呢
為什么公式里的Rcap的比例沒有T次冪呀，最終受益的占比應(yīng)該是時(shí)間T時(shí)刻的吧
看漲期權(quán)屬于第二類負(fù)債，美式看漲期權(quán)屬于第四類負(fù)債，有點(diǎn)忘了為什么前者金額確定后者金額不確定了，請老師稍微講講。
老師好 聽不懂這個(gè)報(bào)價(jià)匹配啊 ，投資者不是想以更高的價(jià)格19.5sell么 怎么一會(huì)又說以15.5買了？第二個(gè)圖片，這個(gè)limit buy order ，我買 就是dealer賣 怎么這個(gè)limit buy@9.5怎么列示再訂單簿的 bid這邊了，bid不是dealer的買嗎？
請問如果買一個(gè)低利息discount bond然后持有到期（比如80買入的），他回歸par value跟增值部分（100-80）算是 capital gain tax嗎？這部分的capital gain是一次性在maturity date 實(shí)現(xiàn)嗎？
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