練習(xí)冊(cè)中冊(cè)P34 C問 我在寫消費(fèi)者信心指數(shù)的時(shí)候用的理由和答案不一樣，我寫的是 the increase in the leading indicator, Consumer confidence index, indicates a booming in the economy. A strong economy is always related with higher inflation. 從先行指標(biāo)上漲，預(yù)示經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)這個(gè)角度解釋可以嗎？ 還有，另外幾個(gè)指標(biāo)是先行/滯后/同步，不太好判斷，請(qǐng)老師解答一下，謝謝！
老師，CME的R10原版書課后題第8題，請(qǐng)問為什么選C？
請(qǐng)問casebook中2015年和2014年CME中的B題目，答案解析中對(duì)taylor tule的公式，在neutral rate 后沒有預(yù)期通脹率，這個(gè)與原版書198頁的公式不太一樣。請(qǐng)問該按照那個(gè)公式解答？
麻煩老師講解下原版書193頁的example7 ，謝謝
請(qǐng)問原版書reading10第203頁提到的early expansion中的yield curve 是前半部分陡峭，后半部分可能平坦。請(qǐng)問前半部分和后半部分是什么意思？另外，late expansion階段的inward是什么意思（見圖3）？謝謝！
給到回購收益率是正數(shù)，在計(jì)算income return時(shí)候，是加上嗎？公式是D/P-(share repurse變化率)
Casebook 2005年Q6問題A. 其中第二個(gè)小問的答案是曾經(jīng)書上有過的說法嗎? 這個(gè)答案解釋的有點(diǎn)隨意了. 另外我還想問一個(gè)問題, 就是CME這部分, 我們學(xué)的都是估算E(R), 但是有時(shí)候題中會(huì)問你Risk Premium的變動(dòng)而不是E(R), 是說可以理解為"E(R)變化了但Rf不變, 這樣就直接導(dǎo)致Risk Premium變化了". 所以凡是這種問Risk Premium, 都是采用了這個(gè)假設(shè)嗎?
這里說到因?yàn)閕nflation低于預(yù)期，所以經(jīng)濟(jì)正在變差，需要降息來應(yīng)對(duì)，然后債券價(jià)格會(huì)上漲，所以應(yīng)該超配債券。 但是我記得基礎(chǔ)課時(shí)老師講到經(jīng)濟(jì)周期這一塊的時(shí)候，說bond yield是和利率同步變動(dòng)的，那么降息時(shí)，債券的收益率也會(huì)變低啊，那豈不是應(yīng)該少配些債券么？
老師這兩個(gè)圖分別是CME 09和07真題，想問一下就是在使用GK model中，share repurchase 的正負(fù)該怎么判斷是直接減還是減去負(fù)數(shù)？
42頁這里，bond yield和bond price什么關(guān)系？interest高，yield高，那bond price折現(xiàn)值后價(jià)值就低了呀
麻煩幫忙解釋下output gap正的負(fù)的分別代表什么意思，謝謝
Case book中冊(cè)，2012，Q5，問題C和D。這個(gè)Case老師標(biāo)注的是“全部保留”但是C、D這兩問有必要做嗎？H-model是二級(jí)內(nèi)容，Tobin's q不知道是啥哈。
老師您好 關(guān)于CME中reading10課后第一題該問題，再late upswing階段，通脹是上升的，A選項(xiàng)為什么不對(duì)？另外講義上也說了bond yields rising 但是答案說的是flat，不太理解
通脹越低，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)越慢，適合多配債券，邏輯是什么？
為啥技術(shù)異像指的是MA和壓力支撐這些技術(shù)指標(biāo)？不是什么異常的技術(shù)走勢(shì)之類的么
程寶問答
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