corridor
請問為什么不balance回原來的range? 不是已經(jīng)超過標(biāo)準(zhǔn)range了嗎 不調(diào)回去不會違規(guī)ips嗎
reverse optimization的weights會讓求解么
有幾個問題：1、cost benefit怎么衡量？這題很多選項都涉及cost benefit，是僅僅說從定性的角度（如非美股票交易成本高，故需要更大的在再平衡容忍范圍），還是說需要從別的角度去理解？ 2、statement 2怎么去判斷對錯？
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老師，第2和3點說的是大類資產(chǎn)之間還是在一大類資產(chǎn)之內(nèi)？第4點是說所分類的全部資產(chǎn)應(yīng)該多數(shù)是全球可投的，第5點是說資產(chǎn)分類應(yīng)該符合投資人組合內(nèi)資產(chǎn)？
沒有太明白這里 如果兩個資產(chǎn)相關(guān)性高那么偏離saa得概率會變小的原理
您好，前面季老師講原理的時候說weight是固定一個收益率，然后不斷的發(fā)射不同的weight，最后找到一個在相同收益率下，風(fēng)險最少的組合權(quán)重，但這里又說這個w是通過那個公式算出來的，該怎么理解呀
您好 相信momentum就寬 相信均值回歸就窄，但我理解手里倆資產(chǎn)一長一跌若momentum偏差越來越大因此會更多偏離saa這么想momentum的range應(yīng)該窄呀
合成small cap risk factor 的公式是不是寫反了？
老師 R6example4問題2 麻煩解釋一下 問題的考點是什么 以及答案如何理解
為何diversify strategy那里看成股債各自一半呢？不一定是50%吧
老師，AA的官網(wǎng)題Windsong case這道題，Emerging Mkt equity 也屬于Global的一部分，那么就不mutually exclusive，那么文章里說的其應(yīng)該不能作為seperate asset class應(yīng)該是對的吧?第二個關(guān)于return premium的不是太明白，可以解釋下嗎？
官網(wǎng)題中，第三句話，跟蹤流動性差的低成本的指數(shù)應(yīng)該是有的吧，比如REITs指數(shù)，但不能做到closely track，對嗎？
這里的policy weight是SAA weight， TAA weight指的什么？current weight不就是當(dāng)前的配置嗎？current和TAA有啥區(qū)別？
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