22題這里為什么10點(diǎn)時候用23.01作為decision price, 然后P actual用23.09
哪里提到against benchmark了啊
請講解一下
老師，liqudity seeking是追求短期alpha，所以一定能完成對吧，dark pool不一定能完成。兩種都應(yīng)對大單，不泄漏信息，流動性差對吧。
老師，UC是大于1，越大越好，意思是benchmark漲pirtfolio漲的更多。DC是小于1，越小越好，benchmark跌portfolio寫的少。li?jie?shi?fou?zheng?qu理解是否正確
這里聽不太懂AS的相關(guān)性為什么要為0，而SE的相關(guān)性為什么要為1
這里投資經(jīng)理不是超配長期債券，猜的是長期利率下跌，但是實(shí)際是長期利率上漲，所以老師這個圖是不是畫錯了，如果畫錯了，正確的圖能不能畫一下？
Portfolio managers can use IS to help determine appropriate order size for the market within the portfolio manager’s price range and to minimize the opportunity cost of the order. 這句話請問怎么理解，為什么IS能determine order size，為什么IS 能minimize opportunity cost
這個decisionp不是28嗎？
用3年的數(shù)據(jù)構(gòu)建回歸方程，是因?yàn)橛卸嗌賯€因子就對應(yīng)用多少年的數(shù)據(jù)嗎？為何不是用5年10年的數(shù)據(jù)呢？
為何Dark Pool交易不違反監(jiān)管呢？SEC不知道發(fā)生了什么，風(fēng)險不是很大嗎？
請問可以舉一個含有high water mark的算net fee return的例子嗎？ 謝謝
第一題，manager 是否有skill，不是看2021 Performance嗎？還是看hire之后的業(yè)績表現(xiàn)來評價是否具有skill?謝謝
A為什么對噢？
CFA題庫95機(jī)會成本的計(jì)算是不是錯的？謝謝
程寶問答
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