金程問(wèn)答
為什么break even return就是直接減去standard fees，而不計(jì)算sharing
請(qǐng)老師講一下本題以及怎么回答
這個(gè)residual其實(shí)就相當(dāng)于交易中的delay cost啊，execution cost那些吧？基金經(jīng)理把單子交出去了，但是單子受到了市場(chǎng)的影響。
老師，請(qǐng)問(wèn)比如說(shuō)如果題目中問(wèn)到是xx的allcation對(duì)整個(gè)的contribution是看絕對(duì)值？說(shuō)到positive contribution才是看正向？
老師，三級(jí)公式的一覽表有沒(méi)有？
market risk 與execution risk都是指價(jià)格的反向變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，怎么區(qū)分這兩者？
問(wèn)justy為啥選manager1 是要說(shuō)manager1好處還是說(shuō)manager2壞處？還是都說(shuō)？還是都可以哪個(gè)好描述描述哪個(gè)？
1也不對(duì)吧？
答案中怎么直接說(shuō)ABC公司，題目中關(guān)于描述2沒(méi)提是ABC公司呀
老師好，這里排除掉選項(xiàng)c的原因能否再詳細(xì)講一下？為什么交易大盤(pán)股就不需要考慮liquidity sweeping呢？
這一題 委托人提了兩個(gè)要求 一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)厭惡 一個(gè)是higher return 那gamma確實(shí)drawdown duration是最短的 但是它沒(méi)有excess return啊 這不符合第二個(gè)要求 beta雖然多了三個(gè)月的drawdown duration但是明顯有higher return ，而對(duì)于她三年退休計(jì)劃里說(shuō) 12和15個(gè)月都差不多 但是 gamma沒(méi)有higher return 為什么不選Beta呢
在trading的課后題直播中，直播老師說(shuō)pension基金下聘請(qǐng)的基金經(jīng)理，用的是AO的策略，而不是ALM。請(qǐng)問(wèn)那具體應(yīng)該怎么區(qū)分pension基金中到底應(yīng)該用AO還是ALM的策略？有沒(méi)有什么例子？
原版書(shū)課后題R27第1題，為什么不選擇OperationalProcess，它的目的不是保證盈利持續(xù)性，做的due diligence嗎？
這里還是不太懂，好的benchmark應(yīng)該是A與S的相關(guān)性低，S是風(fēng)格的選擇，是由sponsor選擇的，A是基金經(jīng)理主動(dòng)管理的能力，那么好的benchmark的話(huà)不應(yīng)該是A能反應(yīng)S并且反應(yīng)S
Reading26 第7題，為什么B不對(duì)，SMB是0.59，greater tilt在small cap沒(méi)有問(wèn)題??？
程寶問(wèn)答
