請問Morrison錯在哪里呢？答案邏輯沒看懂。謝謝
請問一下這個公式里面用的是arrival cost，index也是index arrival price，如果把這個統(tǒng)一改成opening cost，index opening price也可以呀，只是這里規(guī)定要用arrival cost對嗎，但如果我能統(tǒng)一口徑，比如都用opening或者closing，按理說也可以吧
R26 example 10 第4問，答案中關(guān)于appropriate不合適的理由，紅框這句話是什么意思呢？哪里可以看出來的not consistance with ... runs other portfolios managed by the firm. 謝謝
老師這題我不是很懂為什么？解析也不是很看得懂呀
老師，R27例5我感覺B和C都可以選，為什么B不是SMA的優(yōu)點？
T-bill + 200bp怎么是absolute的benchmark呢？tbill每天的保價都不一樣吧
portfolio manager和trader這兩個角色有什么區(qū)別 會是同一個人嗎
請問什么是reduce Information symmetry? 覺得這里應(yīng)該是降低信息不對稱性而不是對稱性。這里是原版書第五冊327頁
pre-trade adjustment cost 是等于added value(bps)嗎？都是以bps為單位的？
老師，關(guān)于reading27課后題28和34，28題和34題都給出了1年后的業(yè)績，但為什么28題就考慮了均值回歸，而34題就沒有考慮均值回歸？請問遇到題目該怎么判斷什么時候考慮業(yè)績均值回歸，什么時候不
TWAP為什么能保證訂單的執(zhí)行呢？比如按照時間相等的分配執(zhí)行order量的計劃，在第一個區(qū)間，本來計劃成交100股，結(jié)果成交了50股，那后續(xù)的時間段，按照原來的計劃是每個區(qū)間成交100股，不就漏掉了前面沒成交的50股？
老師，為什么algorithmic trading is more evolved in futures markets than in options markets.？
254頁第三題講下
143頁第二題從哪里看出來基金經(jīng)理has adverse price expectations
這個beta是指什么的beta
程寶問答
金程問答