金程問(wèn)答
為什么答案A和C影響交易頻率快的交易商？為什么B不受影響呢？
quote matching和front running到底分別是什么意思，請(qǐng)舉例說(shuō)明？
為什么不選C呢？這種day-to-day的操作怎么監(jiān)管，不是說(shuō)另類投資連基金經(jīng)理投資的是啥都搞不清楚嗎？選項(xiàng)B里提到了監(jiān)控，怎么監(jiān)控呢？
題目里說(shuō)傳統(tǒng)資產(chǎn)和另類資產(chǎn)都是正態(tài)分布，怎么答案里說(shuō)傳統(tǒng)資產(chǎn)不是正態(tài)分布，搞暈了，請(qǐng)老師講一講到底傳統(tǒng)資產(chǎn)和另類資產(chǎn)是不是正態(tài)分布？
為什么和其他資產(chǎn)關(guān)聯(lián)性高的資產(chǎn)，需要有更寬的再平衡帶寬呢，從哪個(gè)角度去理解更寬帶寬，能帶來(lái)什么好處呢？
我對(duì)原版書課后的一道題有問(wèn)題： Li’s team also examines survey data projecting the future performance of the consumer credit and telecommunications industries over the same time period for which the actual performance data was collected. They found that projections in the survey data tended to be more volatile than the actual performance data. However, Li’s team decided not to make any adjustments to the survey data because a definitive procedure could not be determined. 我認(rèn)為是Status Quo Bias，但是答案是ex post risk as a biased measure of ex anti risk。 麻煩老師幫我解答一下，謝謝
標(biāo)出來(lái)的這個(gè)地方寫錯(cuò)了吧？應(yīng)該是高配 developed market equity 吧？因?yàn)?investment bond45% 已經(jīng)達(dá)到上限了？
這道題中的 sharp ratio 并不低，是不是寫錯(cuò)了，低的是 var
Ivy lee 本身再life science 不應(yīng)該是對(duì)行業(yè)更加了解熟悉嗎， 為什么在這里投vc反而風(fēng)險(xiǎn)更大呢？那她應(yīng)該投什么比較好呢？
為啥一個(gè)國(guó)家熱錢流出，要買入本國(guó)債券呢，買入本國(guó)債券不是釋放流動(dòng)性嗎，這樣市場(chǎng)上豈不是本國(guó)貨幣更多了，更加貶值？
請(qǐng)問(wèn)Q2，external debt可以理解為foreign debt嗎？如果是foreign debt 的話，超過(guò)GDP的50%就是償債能力差，風(fēng)險(xiǎn)高的吧。
像Q1這種describe的題目，如果只寫了volatility，max drawdown會(huì)有分嗎？描述也太長(zhǎng)了。
Q3是讓我們基于表格來(lái)選擇合適的資產(chǎn)大類，表格從夏普比率和相關(guān)性來(lái)看都是emerging market 的equity，如果是基于資產(chǎn)大類，何必給表格呢
老師本題第二題組合里剩余的部分應(yīng)該投資到A里面是從哪里體現(xiàn)出來(lái)的？
why is private equity more supportive of the currency than public equity?
程寶問(wèn)答
