case2 Q3 針對原文中Adams和Boshe的幾個考點，我整理了一下，請老師看下對不對。另外答案中說forward conversion with option無對手方風(fēng)險我覺得不太嚴(yán)謹(jǐn)吧，forward中有l(wèi)ong put option，作為買方是存在風(fēng)險的。
reading29第13題 如果C選項變成no dividend paying stocks 是不是比bonds更適合放在taxable account？
老師好，這個題不懂
write不是相當(dāng)于short嗎？那不應(yīng)該是short covered call嗎
請問這道題最后一問，可不可以直接用兩年的總收益率來比較，題目也沒有要求要用Rae來算。謝謝
把頻繁交易的equity放在TDA賬戶，是因為CG可以不斷在賬戶中compound但不收稅。只有取出收益的時候才收稅，對嗎？ 而且收的還是withdrawal tax？ 整個題目的pre-tax和after-tax的計算，應(yīng)該都不涉及CGT吧？
總體效果一樣 再投資收益這個怎么理解
21分42，這個畫出來的這句話，reduce prices decline我能夠理解，怎么理解put option可以reduce risk of wealth concentration呢？
12分28這個題，我看題目中給的都是具體操作，所以沒有想到***老師那個高度，從PV PMT N IY FV去考慮。所以就只寫了調(diào)整或放棄前文所說的建立60000的fund以及使用手上的current portfolio中間的equity和Fix income去做抵押貸款，這樣寫可以嗎
54分27，為什么不能是債券更像是年金，每年收到一筆錢，而年金就是用來對沖longevity risk的，所以債券增加會減少longevity risk？
請幫忙解釋一下第三句話為什么不對
老師好！這個題目如果改成了“retired live是抗通脹的”，那么和active live的比較，是不是retired live對通脹的sensitive高呢？？謝謝！
2012 q1-E為什么說hc 會逐漸deplete，像是principal of corporate Abs 不像政府債。沒看懂解析
闡述1為什么錯了呢？我以為那個彈性跟即期和遞延沒關(guān)系呢，是跟固定或可變有關(guān)。請問我的理解哪里不對？
我想請問，筆記說，goal based中，整體組合有效，是不是不太對?。?
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