金程問(wèn)答
是不是所有的portfolio都有benchmark，要么是絕對(duì)收益benchmark要么是相對(duì)收益的benchmark，這樣才能對(duì)portfolio進(jìn)行attribution和appraisal？
老師，這道題為什么答案說(shuō)North一方有higher risk aversion？應(yīng)該是更低的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度吧？
答案這樣寫(xiě)可以嗎？ 另discuss the finding怎么寫(xiě)
這樣回答可以嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)什么情況下，或者題目中明確要求，在業(yè)績(jī)歸因計(jì)算是selection時(shí)需要考慮interaction？
第一題b哪里錯(cuò)了呢
這里提到了用factor characterristics給portfolio進(jìn)行打分，為什么不是factor based呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)圖中原版書(shū)標(biāo)藍(lán)這句話怎么理解？既然style analysis適合對(duì)投資公開(kāi)交易征求的策略，為什么也同時(shí)可以用于hedge fund和Private equity？
老師，幫忙解答
請(qǐng)問(wèn)R27原版書(shū)例題2的第3題 the difference in expected cost between Type 1 and Type 2 errors 是什么意思？
這個(gè)gross return 等于平衡點(diǎn)的時(shí)候?yàn)槭裁此惴ň妥兞耍?
這個(gè)open market 是指什么？
老師您好，為什么一個(gè)asset class的volatility會(huì)影響另一個(gè)asset class的corridor width呢？謝謝
你好 為什么算paper return 不考慮交易費(fèi)用 而實(shí)際return又要考慮交易費(fèi)用？
老師，百題 case 3第二題題干中出現(xiàn)的statement 2(見(jiàn)截圖)：short-biased strategy跟long-short 或是long-only相比，明明是有更大的risk/volatility啊？選項(xiàng)中說(shuō)shot-only risk更小，是不是出題錯(cuò)誤？
程寶問(wèn)答
