老師您好，請問固定收益reading24的課后題，第26題的c選項(xiàng)，我想問一下，這個計(jì)算我是會的，您就不用解釋了，我想問的是為什么他在這里就不考慮美元貶值1%的呢？謝謝。
老師，百題ss11-12 fixed income portfolio management里面case 14的第6問，想問下 里面的G-spread中它是通過duration來進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算權(quán)重的。我記得講義里面用return的方式加權(quán)也是可以的，是兩種都可以嗎？
carry trade 是不是只要理解概念就行了？不會考計(jì)算吧
equity Case5 第二題 為什么不能是optimization 文中都提到factors了
condor是要求每一個bond都要有相同的money duration，還是只要最短期的兩個之間money duration neutral，最長期的兩個之間也money duration neutral？
計(jì)算effective number of stocks的計(jì)算中，stock 6-50的weight是0.654，是怎么算到后面的0.01405這個數(shù)字的呀。
請解釋一下問號處，謝謝
老師你好，請問固收中的的cap risk是什么？在什么債券中會出現(xiàn)這個risk呢？
原版書后習(xí)題reading24 第27題，答案非常長，看不明白。能否麻煩老師講解一下解題思路？謝謝！
Case book 266頁的答案為什么retuen要除以2?
原版書后習(xí)題reading24的23和24小題，這幾個關(guān)于carry trade的statement怎么理解麻煩老師分析一下。
原版書后習(xí)題reading24的第六小題，statement 1 不對的原因是什么？
請教，2016年上午題 FI A為什么在計(jì)算Tauravia的政府債duration時，要乘以country beta?
題目書154頁第2題，我能理解fund3是bottom up，但是fund2為什么不是呢？fund2 target individual security，為什么不是bottom up呢？
講義P197-198這道題：（不要說你們木有講義哈，網(wǎng)校都可以下載。。。之前有助教跟我講他沒講義，我也是醉了。不只是真沒有還是不愿意有呢） 第一種方法【US+UK】這種方式：采用的是【投UK五年固息債+借US半年libor】這么計(jì)算出來的+0.85%收益率。 于是： 疑問1：為什么不采用【投US五年固息債+借UK半年libor】？ 疑問2：如果對于疑問1，你們是不是要說這么算出來的是負(fù)數(shù)收益，不如正的。那我肯定選擇正的。 我的進(jìn)一步疑問是有沒有什么方法一眼能夠看出正負(fù)？還是說，講義上只是舉了一種情況。實(shí)際上一共有2*C(3,2)=6種情況，我都要去算一下，選最大收益率的？ 謝謝老師！
程寶問答
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