老師好，alternatives，原版書后題，第162頁，第11題: B問，答案在計算annualized return時的0.6133%是怎么出來的？我按照算數(shù)平均求了表格里的數(shù)字（12個月return相加除以12）得出來是0.6417%。
老師你好，請問future中的collateral return和roll return是不是都不需要去看了呢？
老師您好，high kurtosis 一般都伴隨出現(xiàn) fat tail 吧？我看課后題答案中一般都只寫high kurtosis，而不提fat tail，所以想問您確認(rèn)一下。謝謝。
你好老師，房地產(chǎn)和PE在TWR下是每季度估值一次，在MWR下是每年估計一次？但是TWR的要求又是每月計算一次，所以到底多久才對呢？
如何理解這里組合超配公司債說明基金經(jīng)理預(yù)期將來信用利差會收窄？
老師您好，r27 example 2的第3問能解釋下嗎，看不太懂
接上個問題，題目中哪里提到是求IS的百分比？
老師你好，這道題目中是說直到價格漲到30.1時才完成交易，那如果不給下面的表格，30.1就可以作為arrival price吧？
老師第八題不清楚什么意思，麻煩解釋一下。謝謝
Casebook362頁，第一點是說這個NCREIF(unadjusted)不好嗎？但是不是還是選了這個作為undex?
講義30頁，最后一行，什么意思？vc的收益更容易被計算錯誤嗎
第四題C選項，為什么不是把短中長三個corporate部分相加？因為畢竟有g(shù)overnment和corporate兩個sector
Q5 4個月是指從最高點到最低點是四個月，還是從最高點跌落到最低點，然后從最低點回到最高點為4個月？
老師說第二大return來源是smb factor.我理解是WML .
老師，原版書課后題R35，第9題，這道題上課時將不應(yīng)該看absolute 3*4那一欄嗎？答案看的是factor return 那一欄，請問該如何理解？
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