老師好，請問reading 29例題，這個market β一般計(jì)算中也用不到，但書上例題和課件例題中都放了這個數(shù)值，請問一般market β在題目中有什么作用嗎？
書后題140頁第三題 observation12錯在哪里
p51 fixed income case2 第一題 relative value方法不是在bottom up 之下的知識點(diǎn)嗎 但文中說到也用了top down analysis 覺得很奇怪 第三題 文中紅色劃線部分說到要holding less liquid 所以我才選了B 然后看答案覺得和文中描述沒什么關(guān)系。
老師好，煩請?jiān)倬唧w解釋下用杠桿是如何增加duration，且對應(yīng)杠桿比率的計(jì)算，謝謝
題目書142頁第15題，請問選項(xiàng)B錯在哪兒？
請教，equity中，passive investing factor based strategy與optimization感覺比較相似，都是匹配factor，有什么具體區(qū)別嗎？
請教，2016年上午題FI B題不是很理解
這個問題屬于 R29 Active Equity Investing: Portfolio Construction 老師您好，我筆記里有關(guān)the merits of long/short portfolio construction的第一條是這樣寫的：due to loss aversion, the conviction of negative views can be more strongly expressed, compared with long-only approach，這樣說對嗎？ 我找了一下PPT，對應(yīng)的地方如圖劃線部分。謝謝！
固定收益2017年上午題，q9 C題 第3. 今年在回答時(shí)是不是就說conv A大于conv L?但是題目中沒提conv呢？
課后題reading24question27,有沒有比較簡單的方法，答案給的分析太復(fù)雜了
課后題reading24question25，答案里面分析到借外幣libor投資us bond，但是如果借外幣投美國市場，這樣如果外幣貶值了，我們可以通過換匯賺得貨比差價(jià)，但是最后的return是以外幣表示的。但是問題里面寫的是us dominated的portfolio
原版書第366頁 R27第2題 按照講義中的圖 應(yīng)該是number最少的那個TEV最高 為什么這里矛盾？
老師您好！ 課本132頁的money duration概念中指出money duration 可以用per 100 of par value 表達(dá)，也可以用actual position size表示，算出來的結(jié)果不一樣吧？ 比如假如說bond的par amount 是2000，value假如是2080，duration是10: 那么用per 100 of par value 計(jì)算出來的money duration就是=10*2080/2000*100=1040 而用actual position size 計(jì)算出來的就是=10*2080=20800 對嗎？ 老師辛苦了！
Hirji also proposes the following duration-neutral trades for the French institutional client: Long/short trade on 1-year and 3-year Canadian government bonds Short/long trade on 10-year and long-term Canadian government bonds (Institute 214) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file. 老師您好！reading24課后題中這個condor要求duration-neutral，而不是教材中寫的“money duration neutral”，后面的2s的allocation計(jì)算是依照money duration neutral計(jì)算的，不嚴(yán)謹(jǐn)？
老師您好！ Reading24 P199頁中的bank’s forecast for a 1% one-year rate one year from now ，在前文中提到了？怎么理解這個1%？ 謝謝！
程寶問答
金程問答