金程問(wèn)答
other investment preference 不是包含了ESG相關(guān)的要求嗎，另外ESG如何影響 asset class？ESG的偏好會(huì)決定買股還是買債嗎，不只是影響買什么股和買什么債的問(wèn)題嗎
請(qǐng)老師認(rèn)真看問(wèn)題。我想問(wèn)的是為什么老師講得跟課后練習(xí)題有出入。講課時(shí)說(shuō)的是后三種類型的bond應(yīng)該用effective duration 去衡量。而課后練習(xí)講得是只有含權(quán)bond采用effective duration 去measure 利率變化對(duì)price的影響。請(qǐng)回答矛盾處，而不是一個(gè)勁的說(shuō)老師講得對(duì)。
pegged limit order這里沒有聽懂，如果一直浮動(dòng)設(shè)置limit order，那豈不是永遠(yuǎn)的成交不了？
這里老師提到的另類投資的四類工具沒有聽懂，如果是大型投資者不是可以直接投資另類投資工具嗎？比如直接投資房地產(chǎn)，農(nóng)場(chǎng)等，為什么還要進(jìn)行有限合伙？有限合伙不是適合小型投資者進(jìn)行投資的嗎？
Portfolio construction中的alternatives,這道題的fund of one與SMA(又稱funds of one)的區(qū)別？
這道題該如何解答
這個(gè)股票借出不是應(yīng)該屬于equity范疇嗎？為何要拿到bond method for leverage？既然講債券就應(yīng)該講債券有關(guān)的杠桿產(chǎn)品啊？
第三題 repurchase為什么不是減
老師，此題第二問(wèn)，我覺得可以通過(guò)已知信息推出相關(guān)系數(shù)，但題中給了相關(guān)系數(shù)，是否可視為條件有矛盾？
題目沒有給出美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的SR，直接默認(rèn)跟GIM的SR一樣嗎？考試時(shí)也如此？
case1第4題，YieldCurveFlattern，那么短期利率下降，長(zhǎng)期利率也下降，但是短期利率下降的少、長(zhǎng)期利率下降的多，這也會(huì)導(dǎo)致FlatYieldCurve
精 通貨膨脹低于預(yù)期 和 通貨膨脹下降 是一個(gè)意思嗎？我這邊有個(gè)疑問(wèn)，通貨膨脹下降，債券是利好的因?yàn)樘岣吡速?gòu)買力，但是為什么說(shuō)通貨膨脹低于預(yù)期不利于債券呢？
高頻數(shù)據(jù)，因?yàn)橘Y產(chǎn)波動(dòng)過(guò)高，造成的低相關(guān)性，組合風(fēng)險(xiǎn)低估；相比于平滑數(shù)據(jù)資產(chǎn)低波動(dòng)，造成的低相關(guān)性，組合的風(fēng)險(xiǎn)低估。這句話對(duì)嗎？多謝
最后一題講錯(cuò)了？
trade flow 和 current account 的區(qū)別？
程寶問(wèn)答
