金程問(wèn)答
選項(xiàng)C描述的是什么意思，沒(méi)看懂？
老師在講形成可轉(zhuǎn)債時(shí)，邏輯存在對(duì)立。在形成pure bond 的時(shí)候，是站在long 方，也就是investor 的角度講的。但是講call on equity時(shí)，又是站在issure 方講的。那這個(gè)合成的可轉(zhuǎn)債到底是形成的買方的還是賣方的可轉(zhuǎn)債？
Q3答案錯(cuò)了吧
Q1是為什么呢？不是說(shuō)上稅了稅務(wù)局會(huì)吸收部分風(fēng)險(xiǎn)嗎，效用變大。上稅的人A會(huì)變小
Q3中，如果先對(duì)每個(gè)債券求變動(dòng)再加權(quán)平均求組合變動(dòng)可以嗎。但是結(jié)果好像不太一樣。Murphy’s active portfolio will decline most. The change of benchmark is: (-0.00941-0.021213-0.0348)/3=-0.0218=-2.18%. The change of Murphy’s active portfolio is 0.25*(-0.00941)+0.25*(-0.021213)+0.5*(-0.0348)=-0.026943=-2.69%.
第一題，如果要問(wèn)Sherborn Fund是哪種呢？感覺應(yīng)該是active management？但是他的收益率又只比benchmark搞了2個(gè)bp。沖刺筆記說(shuō)active一般要高出50bp，如何理解這個(gè)問(wèn)題呢?
老師，請(qǐng)問(wèn)第二題，我是用短債除以外匯儲(chǔ)備得出大于100%，和答案是倒過(guò)來(lái)的，能算對(duì)嗎
老師，這道題我的解法不同，是先算出歐洲和日本的currency貢獻(xiàn)值后（Rfx+Rfx*Rfc），算出來(lái)分別為2.1%和3.88%，再按各自25%的權(quán)重進(jìn)行一次加權(quán)求和，答案是一樣的。請(qǐng)問(wèn)這種解法可以嗎，在考試的時(shí)候按自己這個(gè)思路做題ok不？
老師為什么這道題沒(méi)有視頻講解
課后32題講得HH案例 老師給的答案選c 可以寫 只要披露就可以，課后題給的是選b 要avoid 不要去寫報(bào)告 到底哪個(gè)是對(duì)的
老師好，C里面，洪波老師說(shuō)相當(dāng)于做了9年期2份多頭，哪能看出來(lái)是2份？也沒(méi)有說(shuō)double啊？
Q4 視頻解析說(shuō)要貝塔變大，為什么呢
Q1怎么看出來(lái)是起初模式的
投資的房產(chǎn)屬于那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)桶
Q1 三個(gè)選項(xiàng)知識(shí)點(diǎn)在哪里
程寶問(wèn)答
