這里的第2題看不懂請解答
官網(wǎng)題：Alternatives-LM1-26，Observation 1 為什么是錯的？
請老師講解下
這里搞錯了吧？第二年的存活概率還是0.92的話，分子應(yīng)該是0.92*0.92才對吧？第二年是在第一年的基礎(chǔ)上活著的呀？后面第三年也是如此類推啊
為何合并套利策略的Sharpe ratio比較高？
130.32是用139.56/1.0709得到的嗎？
老師常提到的CC是怎么寫啊，co-capital？是什么來的，哪里的知識點呢，沒有印象
年化的周期不可以是2011.2.1至2012.2.1嗎？為何一定要1.1開始算？
原雇主不允許帶走records，但老師說可以講自己的歷史業(yè)績是20%，那不會違反了不當陳述或業(yè)績陳述嗎？因為沒有數(shù)據(jù)支持啊，誰知道20%是不是亂講的？
老師，這個方法有沒有可能計算出來的每個區(qū)間百分比之和大于或者小于100%？
請問投資級債券和high- yield bond哪個對interest rate的變動更敏感呢？
請問在題目沒有明確說明的情況下 計算百分比要保留幾位小數(shù) 然后再計算dollar amount? 謝謝
求roll down return的視頻講解是說不應(yīng)該包含coupon，本題出的不嚴謹。但是我記得如果沒有明確提到5因子分解，就需要包含coupon。不知道我這樣理解是否正確？
tax avoidance是否寫錯了，債券放tda或者股票taxable是defferal的體現(xiàn)吧？只有tea才是avoidance對嗎？
老師，沖刺筆記這個地方是錯了嗎？ 另外怎么理解protection buyer實際操作時是賣出CDS？
程寶問答
金程問答