金程問(wèn)答
27分32左右，這種構(gòu)建方法可以叫做put spread嗎，感覺(jué)和普通的用put 構(gòu)建的bull/bearspread不一樣呢。
11題應(yīng)該選a??？原文沒(méi)有出現(xiàn)這個(gè)吧？而b出現(xiàn)過(guò)，因?yàn)樵闹杏衖n the past的字樣
如何理解regret avesion?是否可以理解為如果沒(méi)有外部影響」則傾向于take no action。如果有外部影響例如Equity market上升了30%, 所有人都受益了 此時(shí)，client 會(huì)buy additional shares?→對(duì)比casebook. 2017 q5的A問(wèn)題和2015年q11的a問(wèn)題。
可以解釋下嗎？upwarding yield curve中 我支浮動(dòng)，不是會(huì)越付越多嗎？這怎么掙錢
ss10，case8，Q2，題干是說(shuō)15years，為啥計(jì)算的時(shí)候，用10years？？
2014年真題：上冊(cè)書里面54頁(yè) 這里的floor指什么？構(gòu)建組合成本是20＋1.95＝21.95 最大的損失是1.95 不是很理解floor指的是什么？
請(qǐng)教第5題
請(qǐng)問(wèn)藍(lán)神筆記下冊(cè)35頁(yè)的change in duration 為什么在運(yùn)算中沒(méi)有加上-7.4%的負(fù)號(hào)？這里是取絕對(duì)值嗎？
availability bias的四個(gè)causes辛苦老師講解一下，casebook里面2016年 Question10 中B小題出現(xiàn)了，但是不太會(huì)分析
請(qǐng)問(wèn)一下 coupon rate 越高，duration 越低嗎？為什么
第二題的答案里，為什么還要最后加個(gè)0.25，前面不是已經(jīng)有（1-0.25）了么
老師您好，R20原版書課后題第24題，講解中AC選項(xiàng)不是很明白，請(qǐng)老師解釋，謝謝
老師好，為什么通脹調(diào)整年金屬于固定年金？它不是已經(jīng)跟隨通脹調(diào)整了么？沖刺筆記里面的。
全文最后一句話怎么理解？cash flow matching對(duì)利率的變動(dòng)沒(méi)什么要求，平行非平行都可以，那為什么用conservative?
10-A第二個(gè)bounded rationality 沒(méi)理解
程寶問(wèn)答
