金程問(wèn)答
老師您好， 這是behavioral finance 的下午題P47, 我想問(wèn)一下statement3，怎么描述它符合了prospect theory呢？我看答案上面寫的是People are risk-seeking when there is a low probability of gains and a high probability of losses. 可是這個(gè)gamble, win 和loss的chance都是50%， 沒(méi)有high probability和low probability之說(shuō)?。恐x謝
這里的lower stike price，如果我的回答是to buy a out-of-money Put，也是對(duì)的嗎？
case 4的第一題為什么都用capital gains tax rate去計(jì)算， primary residence不是應(yīng)該用income tax rate嗎？
老師這道題什么意思?。坷蠋熃忉尩耐耆珱](méi)有聽(tīng)懂
為什么不扣除operating cost
接上個(gè)問(wèn)題，題目中哪里提到是求IS的百分比？
個(gè)人ips 2014年partB，put spread是什么樣的圖
第一個(gè)case中的第一題，答案：信息處理應(yīng)以無(wú)偏的方式（請(qǐng)問(wèn)具體是什么意思）
老師，請(qǐng)問(wèn)行為金融學(xué)上午題2016年q10的b問(wèn)，答案是remain，解釋也能看懂，但是我理解的客戶c的availability bias是一個(gè)cognitive bias（可以改正的）客戶經(jīng)理jung通過(guò)提供另一個(gè)選擇（infinity fund）給客戶，可以一定程度上改正這個(gè)錯(cuò)誤。所以客戶在對(duì)比了兩個(gè)fund之后會(huì)switch。為什么這個(gè)思路不對(duì)？
22題，premium是會(huì)導(dǎo)致roll yield 小于0啊，為什么還會(huì)更高？
這一題都完全不用考慮行權(quán)的成本的嗎…？
提問(wèn)一個(gè)綜合的問(wèn)題，關(guān)于目前機(jī)考的上午題，要怎么準(zhǔn)備才比較有效、有保證？目前對(duì)于備戰(zhàn)上午題，還不太有底。 是否往年上午題的參考意義不大了？
為什么題目中如果出了國(guó)債，F(xiàn)2的計(jì)算就簡(jiǎn)化了？4個(gè)格子就消除了三個(gè)？
Jcy老師的課件82頁(yè)，老師視頻中講，因?yàn)閍ppraisal based valuation，存在smoothing，所以“低估了volatility，高估了收益”；課件93頁(yè)例題，答案是C，解釋為“低估了correlation，高估了分散化的效果”。能麻煩老師再明確一下，是不是appraisal based value更多的是smoothing收益，而不一定是高估收益？
reading20課后題第30題是怎么理解
程寶問(wèn)答
