the credit premium should increase less than would otherwise be implied by the steeper yield curve and wider credit spreads.這句話是不是這樣理解，由于loan default 造成的credit premium 上漲幅度，會小于由于steeper yield curve 和wider credit spreads 造成的credit spread 上漲幅度？但這三個因素都會造成credit premium上漲，而不是此消彼長對嗎？為什么要寫這句話，去對比這三者的上漲幅度？
可以解釋一下“The interest rate futures curve has flattened but remains upward sloping.”對short-term rate的影響嗎
為什么例題中算出匯率的變動的是正1.25%，但是確用的是depreciate。當(dāng)本國的利率高于國外市場利率時，資金涌入市場，不是會導(dǎo)致本幣升值嗎？
三級 CME 這里一直沒有搞清楚，不是有個overshooting影響，利率高的國家，貨幣是要貶值的嗎？ 這里紅框里面有變成了利率 increase國家，貨幣變強(qiáng)，貨幣升值了 怎么區(qū)分什么時候用overshooting？什么時候用利率高，貨幣升值？
所以是：當(dāng)前利率2.5%高于目標(biāo)利率2.35%，應(yīng)該實(shí)行寬松的貨幣政策？
CFA 三級 CME 兩國利率 加減 各種premium，domestic的rate高，不是應(yīng)該該國貨幣升值嗎？比如利率高的國家，外資流入，本幣升值。這里為啥說是貶值，depreciate
case Judith Bader 第1題，statement 3說的是什么意思
如圖1，計(jì)算過程我直接用了變動量來計(jì)算，答案一樣，能得滿分嗎？
老師請問 Hot money flowing out時，bank reverse是什么表現(xiàn)？是利率下降嗎？本幣貶值嗎？為什么買本幣債可以消除這些影響？買本幣債對bank reverse和利率變化有什么影響嗎？
請問老師，題目中67%是由Q1中74年的累計(jì)算得，那么為什么在Q3中預(yù)計(jì)30年，要用67%除以30，為何除30，而不是除回原來的74，而且既然要不考慮這個PE的貢獻(xiàn)因素，為什么不是每年減去多算的0.9，而是用64除以30后的2.2%？
請問是不是這樣的，從取年數(shù)據(jù)到月數(shù)據(jù)，在方差協(xié)方差相關(guān)性上的精確度是提升的，但從月數(shù)據(jù)到周數(shù)據(jù)天數(shù)據(jù)，這些精確度反而是下降了
第六題，貨幣政策提高短期利率后，后面那句話什么意思？為什么spread會wide？
第五題說has not worked和has not cosistently worked完全不一樣啊 有些時候可以work吧
第四題解析前面那一半是啥意思。
我看了別人的回答說因?yàn)閜e收益高才會這樣，這不是傻子做法么，不看底層資產(chǎn)就就去投資，這不跟p2p一樣么，收益高你會把錢放里面么
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