劃線部分用計算器怎么敲呢
原版書課后題
有效前沿和Optimal CAL的結合的點是ORP(optimal risky portfolio的組合）， 那么為什么客戶個人的效用曲線和CAL的切線的交點是客戶最合適的點呢？為什么不是客戶效用曲線和有效前沿的交點是最好的選擇。 另外還有一個問題，ORP的組合的點可能是和 客戶效用曲線與CAL線的交點完全不同，這個時候怎么選？
如果題目中給無風險利率，計算出組合1的夏普比率高于組合3，此時要如何作答呢？
hedge funds的收益和equity的一般認為是誰的更高
課后選擇題case：Elsbeth Quinn第7題，答案C為什么不對
Long term position屬于哪類稅收賬戶呢？
TAA=target+-range 還是SAA=target+-range?
老師你好，新講義里是從portfolio management process開始的，請問之前的內容有補充嗎？
這里看著yale university的absolute return比平均更差？
這里的Wi是什么的權重??？怎么劃分析師預估值的權重和implied return的權重呢
為什么最后這層personal不會損失
第四題三種range的方式在什么地方講的，麻煩詳細解釋
請問這道題難道不是問使用Monte-carlo simulation的成本高的問題？ 謝謝
老師，請教一下在liability-relative asset allocation判斷中hedging/return-seeking portfolio和integrated asset-liability容易混淆，二者做題判斷的主要區(qū)別是什么？
程寶問答
金程問答
