在做corner portfolio題目時(shí)，borrow money 是不算做空吧？如果題目規(guī)定了non negative，就是所有資產(chǎn)包括rusk free asset的weight也不能是負(fù)數(shù)？
老師請(qǐng)問圖一這個(gè)exmaple，可以講一下每個(gè)proposal對(duì)他的目標(biāo)/要求的影響嗎？答案沒看太懂，謝謝
老師，這道題目能否解答下每個(gè)選項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)是在哪里？
28：24， 老師說這里是每增加1%權(quán)重，風(fēng)險(xiǎn)增加11%。 那這里就應(yīng)該是3.2*11.19%=33.3%啊； 反過來說，如果是3.2%*11.19%，那MCTR就不是增加百分之1權(quán)重下風(fēng)險(xiǎn)增加的值了，就變成權(quán)重變成1時(shí)風(fēng)險(xiǎn)增加的值了呀？
15:39 請(qǐng)問這里diversify stragtegy是什么含義？
老師好，麻煩請(qǐng)教 1. Reading 5 求optimal weight w*的公式 （講義P26）里面， 分母variance of return是單個(gè)資產(chǎn)的variance還是組合的variance呢？ 2. reading 6構(gòu)建有效前沿時(shí)為什么要預(yù)測(cè)的兩兩資產(chǎn)之間的covariance？是用來計(jì)算optimal weighting的那個(gè)分母嗎？ 謝謝老師
老師，圖一是老師AA直播說相互間的correlation只要低于0.95就是分散化，但圖二的沖刺筆記固收里說correlation要低于0.7才是，請(qǐng)問該以哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)？
老師好，可以講講這道題為什么不是loss aversion嗎？ asset allocation百題case2第二題
老師B選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，我看不懂答案
這里計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差為什么不是資產(chǎn)方差和再開根號(hào)？
請(qǐng)問這道題的C選項(xiàng)是什么意思？
資產(chǎn)配置 沖刺筆記 50頁，surplus optimization 和 hedging/return seeking中basic form 比較，對(duì)surplus 進(jìn)行管理的方式有不同，surplus optimization 是用MVO進(jìn)行管理，但是hedging/return seeking 是可以用其他方法進(jìn)行資產(chǎn)管理。是這樣么？
請(qǐng)問R5原版書例題5怎么理解？
請(qǐng)問surplus risk的定義是什么？distribution risk的定義又是什么？
reading5原版書的example6的第三問回答的內(nèi)容沒太理解， Diversification potential in a portfolio (quantified by correlations) may differ.這句后面解釋的例子，意思是加入分散化策略到real estate里面降低了風(fēng)險(xiǎn)，這不是和題目描述的would be better一致么？最后有又來句 other risk considerations besides volatility may be relevant.看的有點(diǎn)混亂，請(qǐng)老師幫忙講解一下。
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