這個知識點在哪塊來著？老師可以幫慢貼一下嗎？一點印象都沒有了……還有就是第二問的最新計算方法是什么？看其他同學(xué)的問題回答，這道題勘誤了好幾次一會兒乘YTM一會兒不乘的……
no.6, gross 是算絕對值相加吧？ 怎么解析不是絕對值？
第4題，loose monetary policy不是應(yīng)該降利率嗎？ 還有fiscal policy怎么影響利率？
第三題的A選項，如果利率曲線沒有變化的話，是不是就能實現(xiàn)immunization的目的？
最后一道題hedge ratio的公式求法對應(yīng)的講義內(nèi)容是哪里？
第二題他只說是achieving the long-term investment target return of 5.5%,也沒有說要找回報最高的吧，那hedge fund的長期回報也算高呀？并且這種pension fund投資于pe的風(fēng)險很大，如果考慮ALM的話不是選擇hedge fund更為謹(jǐn)慎
第四題，Key rate duration measures the effect of shifts in key points along the yield curve，key rate duration不是衡量一個點的effect嗎 怎么會是points along the yield curve呢，有問題吧
Q4，需要提forward rate (1.9427)這個嗎？我直接說forecast spot rate 比現(xiàn)在的spot rate低所以要對沖，行不行？
Hedge Fund 2: An equity strategy fund focusing only on Long/short equity strategies. Hedge Fund 3: An opportunistic strategy fund focusing on global macro strategies. ——2和3是怎么不符合要求呢？
老師您好，請問contigent immunization怎么理解呢，statement1 里說兩個duration相同，那做contigent immunization沒法做到duration相同呀
三小題的第三個選項如何解釋？
老師第3題的response 1為什么不對？
第二題為什么delta等于0.7就不能short？
第一題，我明白為了維持spending rate of 5%所以return需要5%，但A選項說要generate real annual returns of at least 5%，為什么要說是real return呢？
第六題可以再解釋一下嗎？沒看懂
程寶問答
金程問答