金程問(wèn)答
Q4，視頻老師講的是，再買入一個(gè)put option是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但是如果我賣出一個(gè)call，下跌我的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的呀，下跌只是不行權(quán)，上漲才有風(fēng)險(xiǎn)，怎么能用購(gòu)買put option的方式對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢
Q1還是不理解為什么要先調(diào)到0，調(diào)到0，再升上去，還是這個(gè)過(guò)程嗎？
老師第二題roll over forward contract，難道不是先close old，再Initiate new，也就是先buy euro，再sell euro嗎？因?yàn)楸旧韋orward contract就是sell euro？
最后一題，老師在講第二個(gè)公式的時(shí)候用了equity duration，請(qǐng)問(wèn)equity為什么會(huì)有duration的概念呢，不是債券的嗎
25-delta是-0.25delta嗎？
第7問(wèn)，allocation3所有equity加起來(lái)，70%+了，不會(huì)太超過(guò)一千60/40配置了嗎
有關(guān)goal 2，為什么投資的要求回報(bào)率2.2%還比通脹率低??？
Q2，雖然urgency高，但是交易量相當(dāng)于20%的daily交易量，直接公開(kāi)市場(chǎng)交易，不會(huì)直接抬升價(jià)格，干沒(méi)α decay嗎
請(qǐng)問(wèn)如果客戶在我調(diào)研的時(shí)候給了我一些好處，這算是影響我獨(dú)立客觀性。那我是拒絕這個(gè)禮物還是可以收但是要披露呢？
第三題現(xiàn)在價(jià)格23.75，那原來(lái)23的call應(yīng)該行權(quán)了，所以現(xiàn)在不應(yīng)該選covered call嗎？
第3題，債券組合的ytm和irr不應(yīng)該是相等嗎？都是持有到期
第8題，currency portfolio是capital accont里的嗎
第三題文中沒(méi)有說(shuō)過(guò)asset allocation需要board批準(zhǔn) 只說(shuō)了新的ips需要批準(zhǔn)
什么是drawdown
怎么去理解一個(gè)資產(chǎn)對(duì)組合variance的貢獻(xiàn)的計(jì)算公式呢。能否用直觀的解釋一下原理 方便我記憶
程寶問(wèn)答
