第五題，用BHB方法可以解答嗎，還是只能用BF方法？
第三題，如果從加入oppotunity cost的角度出發(fā)，應(yīng)該怎么算呢？
Q4，外幣升值，DOM/FOR，那不應(yīng)該分母增加，整體變小么……
為什么在均衡狀態(tài)下，通脹低于預(yù)期對(duì)股市是有利的？
Q1，這個(gè)implementation shortfall，根據(jù)公式是要涵蓋opportunity cost呀。那么分解計(jì)算(35.41-35)x90,000+(35.65-35)x10,000+0.02x90,000=55,200，與直接用paperreturn-actualreturn的結(jié)果不同
沒聽懂V公司的缺點(diǎn)
第三題，如果有 higher forward premium利差確實(shí)會(huì)擴(kuò)大，但盧比轉(zhuǎn)換成USD的成本也會(huì)增加，一加一減，怎么判斷是更有利呢？
第四題的陳述三這么理解
那如果考場中真的遇到了第2題這樣子的題，大概率應(yīng)該以哪種方式來思考？一般方法？還是解析里的方法？
第4問，25delta call可以理解為OTM call嗎？
（1）請問可以算一下該怎么把這15000的tax-free算進(jìn)RV嗎？（2）請問算這個(gè)RV還分兒子的和Alistar的嗎，算法難道不是一樣的嗎？ 謝謝
第二問要加coupon，想問下，購買cds后，還有coupon收益的嗎？這部分是什么原理呀？不是花錢買了一份保險(xiǎn)嗎？保費(fèi)默認(rèn)是1%，而且這道題也沒說是默認(rèn)1%還是5%的
第二題為什么可以假設(shè)segemented的sharp ratio和global的一致 我看書上的題目標(biāo)出了segmented的sharp ratoo
這里B問題的答案和老師的講解不一致啊
第一題，答案里面的 The expected annual volatility of returns should be 15% - 20%. ，這個(gè)15%-20%是怎么來的呢？謝謝
程寶問答
金程問答