total rev- 交易成本（bid-ask spread和commission) = Gross returnGross return - investment management fee = Net returnbundled fee包含了cost和adminitritive fee等所有費用，那么total return- bundled fee等于net return嗎？視頻講義說等于active return ，那這個active return 等于net return 嗎？
這道題為什么沒有視頻講解？
我記得前面說，投資風格跟基金經(jīng)理沒關系的呀？sponsor來決定風格，而不是基金經(jīng)理
想問一下答案中針對mag C為何不能great than signal呢 他就是想這么做TAA可以嗎
原版書34頁的例題，解答里那張表格，里面數(shù)字是怎么計算出來的？
老師，這個call說的不是structural 無效行嗎？這個重復性我沒在書里看到。
老師，這幾句話能大概告訴我什么意思嗎？
這里最后減去的是一個看跌期權啊，是寫錯了嗎
老師，這里的standard fee和 breakeven active return是什么意思？另外sharing☆那列應該25不是0.25吧，因為標題里已經(jīng)帶了%了
1. 這里債券市場算法交易有限，固收市場特例什么意思，固收市場不是債券市場嗎？固收市場特例指的什么？ 2.為什么small trades要用貴的做市商？
為啥C選項不對，increases allocation to cash根本跟benchmark沒有關系啊？反之，decreases investments in investment-grade corporate bonds不是和benchmark背道而馳嗎，為什么不影響？這不是雙標嗎
老師，comment1為什么對呢，dark pools的訂單不是不公開的嗎？comment2為什么對呢，dark pools的交易不是存在沒被執(zhí)行的可能嗎，為什么是less centainy
base fee不就是min fee嗎？保底呀
標黃的部分中，價值由strategy決定是什么意思，價值不應該由市場的供求關系決定嗎，它和基金的投資策略有什么關系
老師，這個題不是說他傾向積極么…我感覺我跟答案差的有點多…
程寶問答
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