老師好，Reading27，第43題，Hidden的fee是一條直線，Car的fee是一個(gè)反著的Z么？
Trading 課后題 reading 26 第2題，怎么看出來(lái)是對(duì)比了benchmark？
怎么分別理解price benchmark ，trading strategy和trade algorithm？第10和11題都是考慮的arrive price，12題又選liquidity seeking，有點(diǎn)懵
請(qǐng)問沖刺筆記下冊(cè)123頁(yè)的實(shí)例4，有以下問題：1.怎么從表格看出債券的期限？ 2.roll部分的longer maturities和slope部分的long end怎么區(qū)分？感覺都是長(zhǎng)期債券啊，為什么roll return= -0.04%，slope return= +0.39%？
機(jī)構(gòu)投資者可以做大單交易，因此可以用VWAP作為benchmark ，個(gè)人投資者由于不能做大單交易，無(wú)法影響VWAP，所以不適合用VWAP做benchmark ，這里不明白了，前面不是說(shuō)benchmark必須是客觀的，不能受到自己交易的影響，如果能受到自己交易的影響則不能作為benchmark
R27課后題8題選項(xiàng)B.C麻煩解釋一下
老師，想問一下官網(wǎng)題這道題為什么機(jī)會(huì)成本是79.9-79.5，而不是減去收盤價(jià)79.4
請(qǐng)問R27課后題第34題怎么理解？
課后題173頁(yè)第3題請(qǐng)老師講解一下。另選項(xiàng)a是什么意思
老師，計(jì)算這個(gè)的時(shí)候不用考慮intersaction的選股因素嗎？怎么判斷要不要算intersaction部分?。?
請(qǐng)問casebook下冊(cè)的trading部分2014年的B題目關(guān)于相關(guān)性的解析提到了“increasing the correlation of fixed income with other asset classes implies a wider corridor width because it makes divergence from tge strategic asset allocation less likely”。為什么是less likely呀？謝謝
這道題為什么原點(diǎn)變成0了？不是組合的benchmark 嗎？另外 ，怎么區(qū)分什么時(shí)候?yàn)?什么時(shí)候?yàn)?B？
上午題b題中的execution cost . opportunity cost transaction cost 分別怎么計(jì)算的，我算出來(lái)和答案不一樣
第五題不理解，行業(yè)一超配了，但是組合的收益15.85%高于基準(zhǔn)的收益15.82%，為什么說(shuō)它產(chǎn)生了負(fù)的貢獻(xiàn)呢？
麻煩解釋下13題
程寶問答
金程問答