老師，機(jī)會(huì)成本的計(jì)算這里為什么不是用交易者自己設(shè)置的limited buy order價(jià)格，而是用end價(jià)格，對(duì)于投資者來說，他自己設(shè)置的價(jià)格不才是他的機(jī)會(huì)成本嗎？
Teamwork Advisory, LLC_1 Case Scenario，這道題為啥不選C，原文中也提到了 benchmarking to determine how the manager performed relative to others with similar styles.，C的解釋也是說relative to a benchmark.
第三題，幾個(gè)inefficiency 麻煩講下
老師，您好，第二題，information ratio是不是和treynor black ratio同樣的效果呀
請(qǐng)問只要有fundamental 就不算factor approach? 而是 bottom-up?謝謝
這里大單+緊急寫的是broker ？而老師一直說大單+緊急是dealer,大單+不緊急是agent 或者broker
老師好！對(duì)于broad market index，可以理解S(style return)=0,但是講義上寫了此時(shí)A (active manager return)也等于0，可以解釋一下為什么嗎？
交易場(chǎng)所分為1、high touch和2、低聯(lián)系的自動(dòng)執(zhí)行策略，那么algorithmic trading是只適用于低聯(lián)系的自動(dòng)執(zhí)行策略對(duì)嗎？OTC市場(chǎng)屬于high touch 還是低聯(lián)系的自動(dòng)執(zhí)行策略？（沖刺筆記上寫otc屬于低聯(lián)系的自動(dòng)執(zhí)行策略）
老師這題重點(diǎn)記哪句話呀，考點(diǎn)是哪句話呀
可以解釋一下19題嗎 這個(gè)回答我沒看明白具體是想說明什么問題
Implementation shortfall的計(jì)算中有decision price.arrival orice. Trading price. Close price但為什么沒有用到price benchmark？ 但后面的(圖二)計(jì)算bp形式的trading cost又用了 那這樣說來 我選什么benchmark是不是和implementation shortfall的結(jié)果無關(guān)？
老師，R26例9第1小題為什么不選B？
目標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)和交易前基準(zhǔn)價(jià)有什么區(qū)別？
mock2 q9 40題
請(qǐng)問沖刺筆記reading27，146頁的最后兩點(diǎn)1:績(jī)效費(fèi)又降低標(biāo)準(zhǔn)差的附加效應(yīng)，以及2:減少在拐點(diǎn)改變投資組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的動(dòng)機(jī)。 怎么理解??？麻煩老師具體解釋一下分別的情況。
程寶問答
金程問答