請(qǐng)問這一節(jié)對(duì)應(yīng)的課后習(xí)題的講解在哪里看呀？就是Forward commitment and contingent claim features and instruments這節(jié)
老師您好，108轉(zhuǎn)成far contract,108/10=10.8份，但是賣掉原來12份 near contract 的金額并不足以購買11份的far contract，所以為什么是持有11份呢？
為何要加上應(yīng)收帳款
衍生品如果利率不是無風(fēng)險(xiǎn)利率就能套利？具體怎么套利？請(qǐng)舉幾個(gè)好懂的例子
24年的講義里寫的兩種準(zhǔn)則都不允許減值損失回轉(zhuǎn)，今年的講義是US不允許回轉(zhuǎn)，IFRS允許回轉(zhuǎn)，到底哪個(gè)是對(duì)的？？？？
所以roll yield分別是多少??？數(shù)是多少啊？
視頻都花了，老師講什么完全聽不清
statistical arbitrage 可以是negatively correlated 嗎？
老師，從這個(gè)第九題到最后一題，好像固定收益這門課的講義里沒有這些知識(shí)啊，除了講義里沒有外，基礎(chǔ)課的視頻里面也沒有這些。如果講義和基礎(chǔ)課視頻都沒有提及的話，這是不是意味著今年不考這些考點(diǎn)??？那為什么會(huì)出現(xiàn)在經(jīng)典題里面呢？這些經(jīng)典題是今年原版書課后題嗎？我好疑惑。。。謝謝解答??！
為何market factor is long only factor?
可否回答一下原版書第17題，為什么positive basis for lending US dollars會(huì)導(dǎo)致美國(guó)投資者從對(duì)方收到的凈美元利息收入更多？basis是個(gè)什么經(jīng)濟(jì)意義？
另外active share 最大，不是基於active risk similar to absolute risk，這道題好像也沒說active risk和absolute risk
不是說同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎？這個(gè)個(gè)題目沒有寫3個(gè)factor exposure是一樣，我怎麼知道March是最好呢？
customer advance作為預(yù)收賬款，在B/S上除了負(fù)債端會(huì)增加，同時(shí)資產(chǎn)端也會(huì)增加吧，那從資產(chǎn)端看，account=tax了，這個(gè)是不是有邏輯漏洞?。?
老師能否解析一下這題，0時(shí)刻現(xiàn)金流怎么跟這個(gè)復(fù)制公式聯(lián)系上，怎么判斷選c？
程寶問答
金程問答