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數(shù)(shù)量方法
配成convexity減小的portfolio了？第二個問題是，在第solution 3處理的過程中，出現(xiàn)了一個0.24%/2.81的計算，這個處理方法的量綱很奇怪（收益率前后差值/久期前后差值），以前貌似也沒講過。想請問一下老師，這樣處理的依據(jù)是什么？
，差別較大，無法理解。 兩式劃上等號后，科技增長率消掉，合并同類項，a也消掉最后得到的是：k增長率=L增長率+K總資本增長率，這是非常奇葩的，k=K/L，按老師在課程上的通過ln的推導(dǎo)方法k的增長率
，不知道我這個理解是否準(zhǔn)確？ 第二個問題，full goodwill method我理解，之所以選擇fair market value，包含企業(yè)商業(yè)價值的原因，是因為這種方法合并報表的asset已經(jīng)合并了
Module 2-Practice Problems-Question 9-1.我第9題的incentive fee的計算過程如截圖2所示，這道題計算Incentive fee的方法與
視頻中老師說對于duration match這種方法，interest risk仍然是其重要風(fēng)險之一，因為duration match并沒有充分考慮到convexity的變化；我們還知道，利率變化
我們additional case中的計算方法不太一樣，有些矛盾。 而且我做其他的題目也是，針對這個人的壽險保額的計算，都是根據(jù)這個人的human capital多少來確定life insurance的重要性的
值，是不是一般都考固定資產(chǎn)折舊相關(guān)的情況？也就是說|CV-TB|*稅率里賬面凈值一般都是指固定資產(chǎn)的吧？ 5、關(guān)于暫時性差異和DTA/DTL的關(guān)系，是不是會計報表和稅務(wù)報表會存在暫時性差異（比如不同折舊方法下的折舊費(fèi)用不同），從而產(chǎn)生了DTA/DTL？
factors (用risk premium量化); 2）beta（用regression 得出）？還是用sensitivity的理論-cov/variance的方法得出的？就總結(jié)了半天非常的混亂這個邏輯
老師，這個問題比較長，麻煩您耐心看完，我怕我表述得不夠清楚，謝謝。Notes第70~71頁的內(nèi)容，這頁上的 內(nèi)容和PPT上第144~145的內(nèi)容一樣，解答的方法也是使用的PPT第143頁上的公式。這
walk對立 3、mean reverting的對立面我的理解應(yīng)該是均值不穩(wěn)定，因此感覺正確的邏輯是先要有一種檢驗方法來驗證均值是否是固定的，然后再檢驗g=0這一項 4、講解中說明要達(dá)到協(xié)方差的
時候其實老師有提到，有效久期一般不用于預(yù)測，是因為他的計算方法是在已經(jīng)有了 利率的變動，和在此影響下的價格V+和V-所計算出的久期。而久期的目的本身就是為了衡量利率變化對價格變化的影響V+和V-都有了
投資），也都有每一期現(xiàn)金流（收益）等，本該在定量和投資組合里提問，怎么樣更好地區(qū)分他們兩個呢？ 另外在權(quán)益學(xué)習(xí)中，正好在本章節(jié)里說到估值方法里，如本節(jié)111-300頁里，舉例用：債券未來現(xiàn)金流折現(xiàn)
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