Y 軸上的每一個(gè)點(diǎn)都是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？還是說只有其中的一個(gè)點(diǎn)是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
如果是美國準(zhǔn)則下這道題是不是選330
一國央行利率下降，不會使得貨幣升值嗎？只能使本國投資增加？
有點(diǎn)不懂答案算法，這個(gè)題我用上課的那個(gè)公式算，最后用1.79去減我求出的這個(gè)結(jié)果為什么不等于A選項(xiàng)
為啥這道題不用C選項(xiàng)算，B選項(xiàng)算的啥意思？？
為什么會有portfolio比market portfolio表現(xiàn)好？market portfolio不是市場共識最好的組合嗎？
老師，第三題，我就寫了“Portfolio X is most appropriate. The Macaulay duration is very close to the time horizon of the liability.”沒有提yield和convexity,這樣可以得分么？謝謝。
老師請問下。第一問，題目描述是美國公司6個(gè)月以后買入歐洲標(biāo)的公司，我理解也就是6個(gè)月以后需要一筆歐元，那應(yīng)該是開一個(gè)6M long EUR / short USD的遠(yuǎn)期，為什么題目是要short EUR？另外 歐元在六個(gè)月中持續(xù)升值預(yù)期，題目中還維持了short歐元頭寸不是持續(xù)虧錢嗎？為什么要做這個(gè)hedge？
這里的專戶類似私募基金或公募專戶嗎？有什么區(qū)別叫專戶？如果也是多個(gè)人一起？這里意思也不是單個(gè)客戶啊，是很多客戶？很多客戶怎么還收費(fèi)不同？
老師，這道題中，VaR的前提不也是要求收益率呈正態(tài)分布（收益率對稱），可以用來衡量Alternative investment的下行風(fēng)險(xiǎn)嗎？因?yàn)橐曨l中說Sharpe ratio要求是收益率對稱才能用，感覺VaR的這個(gè)前提更嚴(yán)格啊
老師，這道題我圖中那種解法為什么不對呢
2022 mock A上午部分，第8題的B問請解答一下，沒看明白。此題如果用equity monetization可不可以？謝謝
第二題，用20M 除以1.3543得到14.7678M，算對嘛？
老師，這道題為什么是net interes rate為什么是（9.5-7.1）%呢，9.5%這個(gè)load也得還呀？不會通過一個(gè)swap就少支付費(fèi)用呀，沒想明白其中邏輯？是不是他除了支付這net 2.4%的yen利息，還得支付12.2%的yeal利息
老師，這道題the duration of the interest rate swap為什么就等于0.5/2-2.91呢，幫忙解釋下這是哪個(gè)知識點(diǎn)，考查哪個(gè)公式
程寶問答
金程問答