金程問(wèn)答
精 課后題P190 7題，Non-MA和non-ML包括什么？long term debt也屬于嗎？那MA和ML呢？有具體一點(diǎn)的分類嗎
精 課后題第191頁(yè)8題總共違反了哪些
精 請(qǐng)問(wèn)課后題reading10的第15題怎樣理解呢？
精 請(qǐng)問(wèn)R28課后題第3題的statement2為什么不對(duì)？
精 13#06，第六題。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的敞口等于凈資產(chǎn)呢
精 R28課后題第6題的答案解析感覺(jué)不太切題。請(qǐng)問(wèn)答哪些要點(diǎn)可以得分？
精 請(qǐng)問(wèn)課后題reading10第24題怎樣理解呢？
精 老師好，trading的case Jack Portoer第二問(wèn)，這個(gè)答案是想說(shuō)incentive fee with limit那個(gè)fee structure么？還是別的。為什么不能用outperform時(shí)給bonus，underperform時(shí)有penalty這個(gè)結(jié)構(gòu)呢？這不是更能manage exposure to downside risk？答案看不懂??
精 請(qǐng)問(wèn)R28課后題第9題怎么理解？感覺(jué)沒(méi)學(xué)過(guò)
精 請(qǐng)能講解，這是為什么么
精 老師好，想請(qǐng)問(wèn)一下，追求short term alpha的時(shí)候，是偏active的交易，如積極尋找短期的mispricing，但如果是long term alpha的話，是否也是需要采取active的交易，還是說(shuō)也能passive默默交易呢？另外，越passive的交易是不是能越小限度的暴露找的alpha，也就是越少人來(lái)執(zhí)行這種策略，使得自己能獲得更多或者在更長(zhǎng)的時(shí)間里獲得alpha？謝謝
精 reading9的21題怎么理解??？
精 老師，請(qǐng)問(wèn)returns-based style analysis和holdings-based style analysis是不是都有stale pricing的缺點(diǎn)？
精 不是說(shuō)未收線部分越低越好么，但越好越容易造假吧，這里收現(xiàn)部分高，難道不是把未收變成已收做高CFO
精 Trading，沖刺筆記 129頁(yè)，A good benchmark should not reflect these systematic biases, where the correlation between A and S should not be statistically different from zero。 A，S 相關(guān)性系數(shù)=0. 這句英文“A and S should not be statistically different from zero”是指相關(guān)還是不相關(guān)?
程寶問(wèn)答
