為什么是次方而不是直接乘
這里遠(yuǎn)期的價值計(jì)算怎么和老師之前講的不一樣呢？
老師您好，請問在講拋補(bǔ)的利率平價的時候，我們得出一個公式，可以利用當(dāng)下兩種貨幣的利率，用即期匯率推出遠(yuǎn)期匯率。但是我不懂這個公式怎么來的，所以后面在求貨幣掉期價值的時候，我沒有懂為什么可以這樣直接算遠(yuǎn)期匯率。所以我的問題主要有兩個：1、這個公式怎么來的，如何理解呢？2、以這道題為例，可以講解一下這類題目嗎。感謝！
請問老師，我們在考慮投資決策的時候，比如進(jìn)行套利、投機(jī)、對沖的時候，我們是否都沒有考慮通脹因素呢？因?yàn)樵谥v解外匯市場套利的時候，拋補(bǔ)的利率平價這塊，我們都沒有考慮本國和他國的通脹因素。是因?yàn)橥浺蛩仉[含在了遠(yuǎn)期匯率中呢，還是本來就不單獨(dú)考慮的呢？
請問做題怎么判斷l(xiāng)ong或者short eurodollar futures
老師，如果題目中沒具體去告訴你哪個幣種是收本息的，哪個幣種是支本息的，那是不是就默認(rèn)前面那個逼就是收本息的，后面那個幣種是支付本息的
老師你好，提問 購買力評價理論，老師在講解公式的時候，說根據(jù)購買力平價理論，1+inflation（本國）=So(1+inflation外國）/ St
老師能詳細(xì)解釋一下多頭和空頭嗎？有點(diǎn)暈了，能舉個例子解釋一下其內(nèi)部到底是怎么操作的嗎
是不是題目出現(xiàn)了歐洲美元期貨，就能直接推出他們是負(fù)相關(guān)的
1.利率互換不交換本金，為什么計(jì)算要涉及本金！ 2.支固定的時候?yàn)槭裁匆?%的連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)？ 3.為什么不能按照上課講的方法（或者說上課的方法為什么不適用解這個題），把收支的現(xiàn)金流分別折現(xiàn)到0時刻來計(jì)算？（收支都是三筆現(xiàn)金流） 4.這里的解題方法據(jù)說是超綱的，但是我看說超綱的都是2021年前后的提問和回答了，那現(xiàn)在還超綱嗎？如果不超綱，為什么課上不講，如果超綱，為什么題庫不做調(diào)整，已經(jīng)懶到2年都不愿意去調(diào)整一下不合適的題目嗎？??！ 5.請把題目解題的方法詳細(xì)說明一下，另外需要補(bǔ)充什么時候用這種方法的判斷！！
老師，這里算出forward rate之后怎么就得出bp等于48呢
老師，有沒有更好區(qū)分limit order和market_if_touch的方法，除了知道后者是為了獲利，但是仔細(xì)分析感覺好像這兩者的描述差不多，所以我就想問問有沒有更好區(qū)分的方法方便記憶
這里的0.5/1，是不是寫成（2.5-2）/（3-2）更容易讓人理解
請問一下從哪里看出是收款？due不是應(yīng)付款的意思嗎？
這道題應(yīng)該是swap章節(jié)的內(nèi)容吧，這個知識點(diǎn)是在哪里講的？為什么要放在期貨章節(jié)的習(xí)題里面？
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