課件上講的公式應(yīng)該還有一個期貨的B啊，放在分母上的，這里為什么沒有了呢？
一般什么情況下補充到初始保證金，什么情況下補充到維持保證金呀
存儲成本按照課件應(yīng)該是計算其現(xiàn)值后和S想加的，但是這里確直接把存儲成本放到了指數(shù)里面，這是為何？這樣的公式是從哪里推導(dǎo)出來的？存儲成本和其他比例都不是一個緯度的數(shù)據(jù)（一個是絕對規(guī)模的數(shù)字，其他都是相對比例的數(shù)字），怎么能放在一起加減運算呢。求詳解！
請問這里題目告訴的無風(fēng)險利率對解題有作用嗎？
請問hedging with stock index futures，1、公式里面兩個beta相減是為什么呢，兩個beta分別表示什么呢？2、兩個紅色方框里面的公式所求出的number of contracts 表達的是一個概念嗎？為什么一個是beta portfolio 一個是beta*-beta呢？3、這三個beta分別表示什么意思呢？感謝啦！
第五項，為什么用無風(fēng)險利率進行投資是對的呢？這個時候我應(yīng)該是賣現(xiàn)貨，買期貨啊，為什么要用無風(fēng)險利率進行投資，投資什么？？請完整講解一下這個題的套利方法和流程！
這個線性差值法在書上哪里講了呀
請問老師，關(guān)于t-bond futures價格的計算。
我記得老師在前一章講過利率遠期合約計算價格的例子，當(dāng)時的邏輯是先計算payoff，然后payoff折現(xiàn)，而payoff的計算使用了即期利率和不同期限的遠期利率（當(dāng)時沒有直接告訴payoff，需要計算payoff）。我理解無論哪種方式，本質(zhì)都是講遠期獲得的收益折現(xiàn)，但又總覺得哪里似乎沒想通。能否請老師再對比一下前一章和這里對遠期合約價格計算時的差異？
課件講得都是一般復(fù)利的情況，請老師把一般復(fù)利的幾個不同場景（無成本，無收益；有離散收益；有收益率；有成本）替換成連續(xù)復(fù)利的場景（我做題的時候遇到的是連續(xù)復(fù)利場景），并分別列出各個場景下的計算公式。謝謝。
從公式本身看，其實就是一個連續(xù)復(fù)利狀態(tài)下的終值（遠期價格）和現(xiàn)值（現(xiàn)貨價格）的關(guān)系。只是這里的貼現(xiàn)利率是無風(fēng)險利率減去租賃利率。為什么這里的貼現(xiàn)利率是這樣定義的，請說明一下。這個內(nèi)容放在這里應(yīng)該不合適吧，按照課程進度，還沒有學(xué)到這個知識點吧（這個知識點在哪里有講）？
租賃利率是什么概念？請詳細說明一下。
請問題目中哪句話表達了遠期合約的期限是3個月，哪句話表達了遠期合約約定的是3個月以后的利率。
老師你好，請問exercise2中，老師在講解的時候，補充了一點，這個歸還的金額為什么要減去a、b呢？
我需要確認一下，這道題因為風(fēng)險共擔(dān)本來就不是雙邊交易的內(nèi)容，所以不管D的描述是否正確（題目里面的描述剛好錯誤了），都應(yīng)該選D，對嗎？
程寶問答
金程問答