老師您好，這里的票面值是100，2%的年利率，半年計息，為什么到第二年末的時候是101，不是104？
老師你好，請講解一下，如何理解賣賣平價公式呢？我能理解字面意思，買入一個看跌期權(quán)加上資產(chǎn)標的，等于一份看跌期權(quán)加上借款折現(xiàn)。也能理解，這個公式成立，是因為當市場有效的時候，左右應該相等。但是我感覺我不是很能理解背后邏輯，如果不等就會存在市場無效或者套利嗎？如何理解這個公式呢，并且這里面的借款折現(xiàn)，還能理解成為債券。并且PV(X)，這個x還是執(zhí)行價格。并且，通過變形還可以引入遠期合同。我感覺我有點不太理解這個公式，我又說不太出來具體哪里不能理解。
老師你好，為什么call 與put option里面，美式期權(quán)與歐式期權(quán)的最高最低價的差別不一樣呢？
每一年的surplus premium折現(xiàn)后匯總理論上應該等于0吧？
A選項沒聽懂，為什么1-概率=置信區(qū)間？老師講課也太不負責了吧，什么叫不能理解就記下來，這是講課的態(tài)度嗎？？
這里的債務資本是什么？請舉例說明一下。
老師你好，請問為什么標的資產(chǎn)波動率對于期權(quán)買方和賣方的影響是一樣的呢？
老師，能幫我看看這道題怎么用買賣權(quán)平價理論做嗎
市場利率下降，借款人負債成本下降，為什么要提前還款呢？！？
為什么利率下降，提前償付增加？？？
為什么買賣的時候的應計利息都是0.15呢？？？
這個題沒聽懂，而且我翻看了以前的課件和發(fā)的中文教材，也沒有找到這個知識點在哪里出現(xiàn)過？請問題目是否超綱，另外請詳細講一下解題思路，以及要用到哪些知識點。
題目的分析都是站在買方的吧？題目沒有明確告訴是買方還是賣方的時候，都默認是用買方角度考慮，對嗎？
所以如果題目不明確告訴是買還是賣，都默認是站在買入期權(quán)的一方考慮問題，對嗎？
為什么風險系數(shù)是1.4就需要做空
程寶問答
金程問答