金程問(wèn)答
老師，想問(wèn)下為什么在ATM時(shí)theta是衰減幅度最大的，它不是time decay么，那不該是時(shí)間越長(zhǎng)衰減幅度越大么？
這道題為啥不是公式求d1然后查表N（d1)
為什么不short stock+long put？我的理解：看跌，享有以K賣出stock的權(quán)利，然后到時(shí)候short stock。
為什么不long call+long stock？這樣得到的圖像一直上升，比covered call的圖像賺得多...
這節(jié)課怎么這么亂，講著期限結(jié)構(gòu)，怎么突然跑去講ois了？
這題問(wèn)的是一年的CPR還是SMM？為什么問(wèn)的是一個(gè)月，結(jié)果卻是CPR？
請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在有點(diǎn)混亂的是，題目怎么說(shuō)，我就是用同一個(gè)rate折現(xiàn)回去呢，例如第一年是5%，第二年是6%，那么第一年的coupon就是用5折一次，第二年的是用6%折兩次，什么情況又是第二年的coupon我就需要用6%折到第一年，再用5%折一次呢？
8年期bond，不是treasury note嗎？面值不是10萬(wàn)嗎
老師請(qǐng)講一下選項(xiàng)cd利率互換，沒(méi)聽(tīng)懂
Long European put ，是特例（可能有positive theta） ，為啥這道題不是long -european put？
公式是u-幾倍的標(biāo)準(zhǔn)差,u均值為什么是預(yù)期收益率0.00124
請(qǐng)問(wèn)老師凸性的公式是什么，和久期，波動(dòng)率什么關(guān)系！
這里算call的價(jià)格，公式不是call??SNd1-Nd2k e-rt嗎？那為啥答案里后面沒(méi)乘Nd2
請(qǐng)問(wèn)利差為什么不用20%呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這里carry roll down是的期限變成2011-2012，2012-2013，加了1塊coupon是哪一段的？為什么不是這兩段加2塊coupon？
程寶問(wèn)答
