像39題 我要記住哪些分位點對應(yīng)的概率 去應(yīng)對考試
當(dāng)duration一樣時， barbell的convexity一定比bullet的convexity大嗎？這個convexity是否還受到其他因素影響呢？
這個表述是不是有問題 債券價格不是下降嗎
老師好，我想問一下這個var是滿足在橢圓分布時的次可加性，但是一旦var不是正態(tài)分布的假設(shè)下了就不滿足次可加性，這樣說對嗎
請問σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標(biāo)準(zhǔn)差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開根號？難道這兩個是不同的概念？
這題伯努利分布的標(biāo)準(zhǔn)差為什么等于違約概率？伯努利的概率P不能作為違約概率嗎？
這個算的是effective duration，為什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式？
老師好，我想問一下regime switching正體變革是一個conditional normal嗎
A怎么算
答案是不是有問題
計算P，我算出來的數(shù)值不是102.8839，是哪里錯了？和計算器保留4位小數(shù)有關(guān)嗎
考試在哪里查表啊
為什么說deep in the money or deep out of money options, 的gamma等于0？
對于short call的delta， 是多少呢？ 這些delta怎么算呢？
對于risk model的評判，market那一章寫的是4個標(biāo)準(zhǔn)： 分別是： monotonicity，subadditive, homo, translation。 請問這個只是針對market risk model的評判標(biāo)準(zhǔn)還是，operational和credit model也是這個標(biāo)準(zhǔn)呢？
程寶問答
金程問答