金程問(wèn)答
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來(lái)d1查表查n（d1）嗎
為什么這一題的fv是100，而不是100+2.5？
這題，我知道計(jì)價(jià)貨幣在上面，但我又記得加外幣減本幣，所以到底什么時(shí)候用哪個(gè)？
這個(gè)題沒(méi)說(shuō)零息債券按半年付息計(jì)算??？為什么 這么計(jì)算？還是說(shuō)零息債都是半年？
老師，這題的t為什么不用?2？
為什么這個(gè)題是剩余六個(gè)月的債券價(jià)格？這題怎么理解？
這個(gè)題目什么意思？整個(gè)題怎么理解？
第一個(gè)式子是減號(hào)，第二個(gè)式子是加號(hào)？分別是什么意思？
美式看漲的價(jià)值為6.36為什么不需要考慮那兩塊錢的紅利支付
為什么at par，c=y?
老師，這里講義里分子e的（5%-2%）*0.25，為什么要5%-2%？老師是不是講錯(cuò)了？
1-e(-.01*2)負(fù)數(shù)指數(shù)怎么按計(jì)算器
MD題目中為什么等于3 years？修正久期不是收益每變動(dòng)一單位，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里的duration estimate的P0是什么呢 這個(gè)公式怎么和老師側(cè)邊寫的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
老師其實(shí)我一直不太懂為什么賣出股票就是向下傾斜的線，買入就是向上傾斜。而且這個(gè)portfolio insurance只是針對(duì)想要持有put option去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但是由于put option流動(dòng)性差而去構(gòu)造一個(gè)類似于put option的組合么？那針不針對(duì)call呢
程寶問(wèn)答
